연구동향 분석

주식시장과 외환시장간 점프리스크 전이에 관한 연구

이병근 ( Byung Kun Rhee ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 주식시장과 외환시장간 점프리스크 전이에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경제학
  • cross-excitation
  • hawkesprocess
  • jumpintensity
  • self-excitation
  • 교차자극
  • 자기자극
  • 점프강도
  • 혹스과정
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
7,862 0

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' 주식시장과 외환시장간 점프리스크 전이에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 환율의 연속적 파워변동성 분포와 이산적 점프 및 미시적 시장교란 효과의 비모수 추정
    이재득 금융연구 25 (1) : 57 ~ 97 [2011]
  • 환율과 주가간의 연관관계 :한국 2000:1월~2010:4월
    정용석 경제연구 29 (1) : 115 ~ 138 [2011]
  • 한국의 금융시장, 주식 및 외환시장의 연관성에 관한 연구
    김종권 한국증권학회 발표논문집 : 519 ~ 532 [2003]
  • 추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석
    백인석 선물연구 19 (1) : 1 ~ 36 [2011]
  • 최적필터(optimal filter)를 이용한 우리나라 주가지수의 확률변동성 및 점프 추출
    윤재호 경제분석 16 (3) : 79 ~ 119 [2010]
  • 주식시장과 외환시장 간의 정보 이전효과： EGARCH 접근
    김정렬 국제경제연구 14 (1) : 111 ~ 135 [2008]
  • 주가와 환율의 상호작용분석
    이근영 국제경제연구 13 (2) : 55 ~ 82 [2007]
  • 주가와 환율의 동태분석:아시아 국가들의 경우
    이근영 국제경제연구 9 (3) : 259 ~ 290 [2003]
  • 외환⋅주식⋅채권시장의 상호관련성: 한국⋅일본의 비교
    지호준 재무관리연구 18 (2) : 169 ~ 191 [2000]
  • 아시아 주식시장에서의 시간가변적 점프강도의 상관관계 분석
    고희운 금융지식연구 10 (3) : 79 ~ 102 [2012]
  • 아시아 외환시장의 점프위험과 이분산성 및 시변상관관계에 관한 연구
    장국현 재무연구 17 (2) : 103 ~ 133 [2004]
  • The jump-risk premia implicit in options : evidence from an integrated time-series study
    Pan, J. Journal of Financial Economics 63 : 3 ~ 50 [2002]
  • The Crash of 87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets
    Bates, D. Journal of Finance XLVI (3) : 1009 ~ 1044 [1991]
  • Sub-critical and Super-critical Regimes in Epidemic Models of Earthquake Aftershocks
    Helmstetter, A. Journal of Geophysics Research 107 : 1 ~ 29 [2003]
  • Stock prices and the effective exchange rate of the dollar
    Bahmani-Oskooee, M. Applied Economics 24 (Issue 4) : 459 ~ 464 [1992]
  • Stock prices and exchange rates in the EU and the USA: Evidence on their mutual interactions
  • Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis for point processes
    Ogata, Y. Journal of the American Statistical Association 83 : 9 ~ 27 [1988]
  • Spillover Effects between Exchange Rate and Stock Price in Asian Emerging Markets
    강상훈 金融工學硏究 11 (2) : 147 ~ 165 [2012]
  • Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes
    Hawkes, A. Biometrika 58 : 83 ~ 90 [1971]
  • Premia for correlated default risk
    Azizpour, S Journal of Economic Dynamics and Control 35 : 1340 ~ 1357 [2011]
  • Post-87 crash fears in the S&P 500 futures option market
    Bates, D. Journal of Econometrics 94 : 181 ~ 238 [2000]
  • On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets
    Jorion, P. Review of Financial Studies 1 (4) : 427 ~ 445 [1988]
  • Modelling Financial Contagion using Mutually Exciting Jump Processes
  • GARCH-ARJI 모형을 활용한 KOSPI 수익률의 변동성에 관한 실증분석
    김우환 응용통계연구 24 (1) : 71 ~ 81 [2011]
  • Exchange rate variability and the riskiness of U. S. multinational firms : Evidence from the breakdown of the Bretton Woods system
    Bartov, E. Journal of Financial Economics 42 : 105 ~ 132 [1996]
  • Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the US Capital Markets under Floating Exchange Rates
    Aggarwal, R. Akron Business and Economic Review 12 : 7 ~ 12 [1981]
  • Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries
    Nieh, C. The Quarterly Review of Economics and Finance 41 : 477 ~ 490 [2001]
  • Dollar exchange rate and stock price : evidence from multivariate cointegration and error correction model
    Kim, K. Review of Financial Economics 12 : 301 ~ 313 [2003]
  • Affine Point Processes and Portfolio Credit Risk
    Errais, E. SIAM Journal of Financial Mathematics 1 : 642 ~ 665 [2010]
  • ARJI모형을 이용한 주식시장의 조건부 점프동학에 관한 연구
    최완수 금융지식연구 10 (3) : 29 ~ 53 [2012]