연구동향 분석

엔,달러선물시장의 원,달러현물시장으로의 대칭적 및 비대칭적 정보이전효과

문규현 ( Gyu Hyen Moon ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 엔,달러선물시장의 원,달러현물시장으로의 대칭적 및 비대칭적 정보이전효과' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • garch(1
  • gjr-garch(1
  • granger-causality test
  • won-dollarexchangerates
  • yen-dollarexchangefuturesrates
  • 그랜즈 인과관계검정
  • 달러선물환율
  • 달러현물환율
  • 엔
  • 원
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
94 0

0.0%

' 엔,달러선물시장의 원,달러현물시장으로의 대칭적 및 비대칭적 정보이전효과' 의 참고문헌

  • 원달러 통화 선물시장과 CDS시장사이의선도-지연에 관한 실증적 연구
    홍정효 金融工學硏究 10 (4) : 103 ~ 121 [2011]
  • 원/달러 통화선물 거래량과 거래량 변동성의 통화현물 예측에 관한 연구
    장국현 선물연구 18 (3) : 1 ~ 23 [2010]
  • 원/달러 역내현물환시장과 역외 NDF 시장간의 인과관계
    이재하 임상규 재무관리연구 17 (2) : 211 ~ 225 [2000]
  • 원/달러 선물시장과 역외선물환시장(NDF)간의 변동성이전효과 및 시장효율성 연구
    홍정효 2005년 재무관리통합학술발표회 [2004]
  • 금융시장간 전이효과의 시간가변성
    장병기 金融工學硏究 12 (3) : 51 ~ 74 [2013]
  • 국내현물환 및 NDF시장과 주식시장간의 가격 및 변동성 전이효과에관한 실증연구
    박진우 증권학회지 26 : 273 ~ 293 [2000]
  • Volatility Models of Currency Futures in Developed and Emerging Markets
    Sequeira, J. M. Mathematics and Computers in Simulation 64 (1) : 79 ~ 93 [2004]
  • Testing for a Unit Root in Time Series Regression
    Phillips, P. C. B. Biometrika 75 : 335 ~ 346 [1988]
  • Statistical Analysis of Co-integration Vectors
    Johansen, S. Journal of Dynamics and Control 12 : 231 ~ 254 [1988]
  • Quasi maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time varying covariances
    Bollerslev, T. Wooldridge J.M Econometric Reviews 1 : 143 ~ 173 [1992]
  • On the Relation between the Expected Value the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks
    Glosten, L. Journal of Finance 48 (5) : 1779 ~ 1801 [1993]
  • On a measure of lack of fit in time series models
    Ljung, G. Biometrika 66 : 67 ~ 72 [1978]
  • Measuring and Testing the Impact of News on Volatility
    Engle, R. F. Journal of Finance 48 (5) : 1749 ~ 1778 [1993]
  • Looking for Contagion in Currency Futures Markets
    Schwarz, G. Analysis of Statistics 6 : 461 ~ 464 [1978]
  • Looking for Contagion in Currency Futures Markets
    Tai, C. Journal of Futures Markets 23 : 957 ~ 988 [2003]
  • Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Futures Market
    Chan, K. Review of Financial Studies 4 : 657 ~ 684 [1991]
  • Intraday Volatility in Interest Rate and Foreign Exchange Spot and Futures Markets
    Crain, S. J. Journal of Futures Markets 15 : 395 ~ 421 [1995]
  • Inter-currency Transmission of Volatility in Foreign Exchange Futures
    Najand, M. Journal of Futures Markets 12 (6) : 609 ~ 620 [1992]
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 [1986]
  • Estimation and Inference in Nonlinear Structural Models
    Berndt, E. K. Journal of Economic and Social Measurement 3 (4) : 653 ~ 665 [1974]
  • Estimates of the Variance of U. S. Inflation Based upon the ARCH Model
    Engle, R. F. Journal of Money, Credit, and Banking 15 (3) : 286 ~ 301 [1983]
  • Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
    Dicky, D. A. Journal of American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 [1979]
  • Diagnostic checking ARMA Time Series Models using Squared Residual Autocorrelations
    McLeod, A. I. Journal of Time Series Analysis 4 : 269 ~ 273 [1983]
  • Conditional volatility in foreign exchange rates : evidence from the Malaysian ringgit and Singapore dollar
    Tse, Y. K Pacific-Basin Finance Journal 5 : 345 ~ 356 [1997]
  • Conditional Heteroskedasticity in Assets Returns : A New Approach
    Nelson, D. Econometrica 59 : 347 ~ 370 [1991]
  • Cointegration and Error-Correction:Representation, Estimation and Testing
    Engle, R. F. Econometrica 55 : 251 ~ 276 [1987]
  • Asymmetric Volatility Spillovers in Deutsche Mark Exchange Rates
    Laopodis, N. T. Journal of Multinational Financial Management 8 (4) : 413 ~ 430 [1998]
  • An Efficient Large-sample Test for Normality of Observations and Regression Residuals
    Bera, A. K. [1981]