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개별주식선물을 이용한 시스템트레이딩 헤징전략의 성과분석

김선웅(Sun Woong Kim) 최흥식(Heung Sik Choi) 김남현(Nam-Hyun Kim) 2014년

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영향력

논문상세정보

- 저자 김선웅(Sun Woong Kim) 최흥식(Heung Sik Choi) 김남현(Nam-Hyun Kim)
- 제어번호 99935511
- 학술지명 經營科學
- 권호사항 Vol. 31 No. 1 [ 2014 ]
- 발행처 한국경영과학회
- 발행처 URL http://www.korms.or.kr
- 자료유형 학술저널
- 수록면 49-61 ( 13쪽)
- 언어 Korean
- 출판년도 2014
- 등재정보 KCI등재
- 소장기관 영남대학교 중앙도서관 영남대학교 중앙도서관
- 판매처 누리미디어
- 주제어 HedgeStrategies hedgingeffectiveness Single-StockFutures StockTrading SystemTrading
- 참고문헌( 16)
유사주제 논문( 9,609)

인용/피인용

' 개별주식선물을 이용한 시스템트레이딩 헤징전략의 성과분석' 의 주제별 논문영향력

논문영향력 요약
동일주제 총논문수	논문피인용 총횟수	주제별 논문영향력의 평균
주제	경영관리 hedgestrategies hedgingeffectiveness single-stockfutures stocktrading systemtrading
9,254	0	0.0%

논문영향력
주제		주제별 논문수	주제별 논문영향력
주제분류(KDC/DDC)	경영관리	9,596	0.0%
주제어	hedgestrategies	2	0.0%
	hedgingeffectiveness	6	0.0%
	single-stockfutures	3	0.0%
	stocktrading	6	0.0%
	systemtrading	2	0.0%
계		9,615	0.0%
* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수

' 개별주식선물을 이용한 시스템트레이딩 헤징전략의 성과분석' 의 참고문헌

엔화 통화선물(Yen currency futures)의 변동성 및 헤지성과 분석에 관한 연구: OLS vs 시간변동 ARCH 모형
홍정효 산업경제연구 21 (5) : 1947 ~ 1960 [2008]
박사

시스템 트레이딩의 손익편차 최소화를 위한 포트폴리오 디자인에 관한 연구
송영헌 국민대학교 [2012]
동적헤지모형을 이용한 금현물시장의 위험방어전략
문규현 한국산업경제저널 1 (2) : 173 ~ 186 [2009]
박사

단일 시스템 트레이딩 전략의 다양한 글로벌 선물 시장 적용을 통한 포트폴리오 효과 연구
임현신 국민대학교 [2012]
VEC 헤지모형을 이용한 개별주식시장의 위험관리
김주일 대한경영학회지 24 (3) : 1309 ~ 1321 [2011]
Time Varying Distribution and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
Kroner, K.F Journal of Financial and Quantitative Analysis : 535 ~ 551 [1993]
The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures
Johnson, L. Review of Economic Studies 27 : 139 ~ 151 [1960]
The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices
Stein, J. American Economic Review 51 : 1012 ~ 1025 [1961]
The Hedging Performance of the New Futures Markets
Ederington, L. The Journal of Finance 34 : 156 ~ 170 [1979]
Single stock futures as a substitute for short sales ：Evidence from microstructure data
Danielsen, B. Journal of Business Finance and Accounting 36 : 1273 ~ 1293 [2009]
KOSPI 200, S&P 500 주가지수 선물시장간 헤지모형의 성과비교에 관한 연구
정진호 대한경영학회지 16 (1) : 15 ~ 319 [2003]
KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략
이재하 장광열 증권학회지 28 : 379 ~ 417 [2001]
KOSDAQ50 선물을 이용한 헤지전략
임병진 산업경제연구 15 (2) : 297 ~ 304 [2002]
ETF와 블랙리터만 모형을 이용한 인핸스드 인덱스 전략
박기경 경영과학 30 (3) : 1 ~ 16 [2013]
Automated trading with performance weighted random forests and seasonality
Booth, A. Expert Systems with Applications 41 : 3651 ~ 3661 [2014]
A capital asset pricing model with time-varying covariances
Bollerslev, T. Journal of Political Economy 96 : 116 ~ 131 [1988]

개별주식선물을 이용한 시스템트레이딩 헤징전략의 성과분석

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