연구동향 분석

국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성

유시용 ( Shi Yong Yoo ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • cross-marketeffect
  • mixtureofdistributionhypothesis
  • sequentialinformationarrivalmodel
  • tradingvolumeoftradertype
  • volatility
  • 교차시장효과
  • 변동성
  • 순차적정보도착모형
  • 투자자별거래량
  • 혼합분포가설
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
436 2

0.0%

' 국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성' 의 참고문헌

  • 투자주체별 정보력 우위 및 추세역추종 거래행위가 주식시장의 수익률에 미치는 영향 분석
    김종희 한국증권학회지 42 (4) : 667 ~ 698 [2013]
  • 투자자별 순매수율과 변동성: 한국 금융시장의 사례
    유시용 한국산학기술학회논문지 15 (1) : 189 ~ 195 [2014]
  • 투자 유형별 선물 거래 활동이 현물 시장 변동성에 미치는 비선형적 영향 연구: STR 접근
    옥기율 한국증권학회지 41 (4) : 617 ~ 646 [2012]
  • 주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과
    윤창현 선물연구 28 (4) : 1 ~ 26 [2003]
  • 대규모 주문불균형의 가격효과에 대한 실증분석
    강장구 재무연구 21 (1) : 65 ~ 100 [2008]
  • Volume, Volatility, and the Dispersion of Beliefs
    Shalen, C. Review of Financial Studies 6 (2) : 405 ~ 434 [1993]
  • Volume Relationships Among Types of Traders in the Financial Futures Markets
    Wiley M. Journal of Futures Markets 18 (1) : 91 ~ 113 [1998]
  • Volatility Information Trading in the Option Market
    Ni, S. X. Journal of Finance 63 (3) : 1059 ~ 1091 [2008]
  • The relation between price changes and trading volume : a survey
    Karpoff, J. M. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22 (1) : 109 ~ 206 [1987]
  • The impact of trader type on the futures volatility-volume relation
    Daigler, R. T. Journal of Finance 54 (6) : 2297 ~ 2316 [1999]
  • The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes : Implications for Mixture-of-Distribution Hypothesis
    Epps, T. W. Econometrica 44 : 305 ~ 321 [1976]
  • The Price Variability-Volume Relationship on Speculative Markets
    Tauchen, G. E. Econometrica 51 (2) : 85 ~ 505 [1983]
  • The Effect of Net Positions by Type of Trader on Volatility in Foreign Currency Futures Markets
    Wang, C. Y. Journal of Futures Markets 22 (5) : 427 ~ 450 [2002]
  • Surprising Information, the MDH, and the Relationship between Volatility and Trading Volume
    Park, B. J. Journal of Financial Markets 13 : 344 ~ 366 [2010]
  • Return Volatility and Trading Volume : An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility
    Andersen, T. Journal of Finance 51 (1) : 169 ~ 204 [1996]
  • Price Impacts of Options Volume
    Schlag, C. Journal of Financial Markets 8 (1) : 69 ~ 87 [2005]
  • Option volume and stock prices : Evidence on where informed traders trade
    Easley, D. Journal of Finance 53 (2) : 431 ~ 465 [1998]
  • On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks
    Glosten, L. R. Journal of Finance 48 (5) : 1779 ~ 1801 [1993]
  • On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data
    Garman, M. B. Journal of Business 53 (1) : 67 ~ 78 [1980]
  • KOSPI200 선물시장의 투자자 유형별 거래와 KOSPI200 주가지수 시장과의 관계에 관한 연구
    유시용 한국경제학보(구 연세경제연구) 16 (2) : 373 ~ 404 [2009]
  • Futures-trading Activity and Stock Price Volatility
    Bessembinder, H. Journal of Finance 47 (5) : 2015 ~ 2034 [1992]
  • Does Net Buying Pressure Affect the Shape of Implied Volatility Functions?
    Bollen, N. P. B. Journal of Finance 59 (2) : 711 ~ 753 [2004]
  • A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices
    Clark, P. K. Econometrica 41 : 135 ~ 156 [1973]
  • A Probability Model of Asset Trading
    Copeland, T. E. Journal of Financial and Quantitative Analysis 12 (4) : 563 ~ 578 [1977]
  • A Model of Asset Trading under the Assumption of Sequential Information Arrival
    Copeland, T. E. Journal of Finance 31 : 1149 ~ 1168 [1976]