한국 국민연금기금의 국내 전체주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구
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한국 국민연금기금의 국내 전체주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 요약
주제 |
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동일주제 총논문수 |
논문피인용 총횟수 |
주제별 논문영향력의 평균 |
9,235
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0
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주제별 논문영향력
논문영향력
주제 |
주제별 논문수 |
주제별 피인용횟수 |
주제별 논문영향력 |
주제분류(KDC/DDC) |
경영관리
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9,596
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0
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계 |
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9,596
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0
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* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수 |
0
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한국 국민연금기금의 국내 전체주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구' 의 참고문헌
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성장기회가 재무정책에 미치는 영향에 관한 연구:KOSDAQ 중소기업을 중심으로
김문겸
중소기업연구 29 (2) : 173 ~ 200
[2007]
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부채자금 조달이 기업가치에 미치는 영향에 관한 연구
김병기
기업경영연구 17 (2) : 95 ~ 111
[2010]
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박사
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Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging Currency Futures
Kroner, K. F.
Journal of Financial and Quantitative Analysis 28 (4) : 535 ~ 551
[1993]
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The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root
Dickey, D.
Econometrica 49 (4) : 1057 ~ 1072
[1981]
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Statistical Analysis of Cointegration Vectors
Johansen
Journal of Economic Dynamics and Control 12 (3) : 231 ~ 254
[1988]
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Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econo-metric Model Specification
Granger, C.
Journal of Econometrics 16 (1) : 121 ~ 130
[1981]
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Reevaluating Hedging Performance
Cotter, J.
The Journal of Futures Markets 26 (7) : 677 ~ 702
[2006]
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Pricing and Headging with a Skewness and Kurtosis Adjusted Option Model in the Presence of Stochastic Volatility
정도섭
기업경영연구 20 (1) : 29 ~ 41
[2013]
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Minimum Variance Hedge Ratios for Stock Index Futures : Duration and Expiration Effects
Lindahl, M.
Journal of Futures Markets 12 (1) : 33 ~ 54
[1992]
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Hedging with the Nikkei index Futures: the Conventional Model versus the Error Correction Model
Chou, S. Y.
The Quarterly Review of Economics and Finance 36 (4) : 495 ~ 505
[1996]
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Hedging with Stock Index futures : Estimation and Forecasting with Error Correction Model
Ghosh, A.
Journal of Futures Markets 13 (2) : 743 ~ 752
[1993]
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Hedging with International Stock Index Futures : An Intermporal Error Correction Model
Ghosh, A.
Journal of Financial Research 19 (4) : 477 ~ 492
[1996]
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Hedging With Stock Index Futures : Theory and Applications in a New Market
Figlewski, S.
Journal of Futures Markets 5 (2) : 183 ~ 199
[1985]
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Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures
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Hedged Equity Portfolios: Components of Risk and Return
Peters, E.
Advances in Futures and Options Research 1 (1) : 75 ~ 91
[1986]
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Fractional Cointegration and Futures Hedging
Lien, D.
Journal of Futures Markets 19 (4) : 457 ~ 474
[1999]
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Estimation of the Optimal Futures Hedges
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Estimating Time-Varying Optimal Hedgd Ratio on Futures Markets
Myers, R.
Journal of Futures Markets 11 (1) : 39 ~ 54
[1991]
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EViews를 이용한 금융경제 시계열 분석, 서울
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Credit spreads: An empirical analysis on the informational content of stocks, bonds, and CDS
Forte
Forte, S.
Journal of Banking and Finance 33 (11) : 2013 ~ 2025
[2009]
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Co-integration and error correction:Representation estimation and testing
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APT 전세가와 매매가 상호 영향력에 관한 실증적 연구 - 강남 지역 APT를 중심으로
최현일
대한경영학회지 24 (6) : 3707 ~ 3722
[2011]
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A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances
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한국 국민연금기금의 국내 전체주식투자 위험관리에 관한 실증적 연구'
의 유사주제(
) 논문