연구동향 분석

재간접 주식펀드의 벤치마크 설정 및 평가방법론

이수진 이재현 2022년

논문상세정보
인용/피인용
' 재간접 주식펀드의 벤치마크 설정 및 평가방법론' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Out-sourced CIO
  • Smart Beta Strategy
  • Style Allocating Ability
  • 스마트베타전략
  • 스타일 배분 능력
  • 승자벤치마크
  • 전담운용사
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
9 0

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' 재간접 주식펀드의 벤치마크 설정 및 평가방법론' 의 참고문헌

  • 한국주식시장의 고유변동성 퍼즐에 대한 연구
    엄철준 [2014]
  • 한국주식시장에서 계속투자전략과 반대투자전략의 수익성분석
    이정도 [2002]
  • 한국 주식시장의 규모 프리미엄과 자기자본비용의 추정
    오세경 [2015]
  • 한국 주식시장에서의 계속투자전략 및 반전투자전략의 성과와 외국인투자자의 투자행태
    윤정선 [2008]
  • 한국 주식시장에서 성장주와 가치주의 초과수익률 비교 연구
    고승의 [2018]
  • 한국 주식시장에서 고배당주 투자는 유효한가?
    박진우 [2012]
  • 한국 주식시장에서 3요인 모형을 이용한 주식수익률의 고유변동성과 기대수익률 간의 관계
    김태혁 [2011]
  • 퀄리티 지수를 이용한 스마트 베타 전략
    옥기율 [2018]
  • 조건부 반대투자전략과 거래량 효과
    김영빈 [2004]
  • 적극적 투자비중과 추적오차를 이용한 펀드의 성과분석 : 연기금 위탁펀드와 공모펀드의 비교
    정문경 [2013]
  • 저변동성 이상현상과 투자전략의 수익성 검증
    고봉찬 [2014]
  • 연기금투자풀 주식형펀드의 성과분석
    이성효 [2016]
  • 연기금의 외부위탁운용 성과제고를 위한 위탁운용사 평가방법에 관한 연구
    박영규 [2017]
  • 시장이례현상에 대한 다요인모형의 설명력
    옥기율 [2009]
  • 시장위험의 구조적 변화와 주가수익률의 결정요인에 대한 재고찰
    김동철 [2004]
  • 스타일 기반 포트폴리오 투자 성과 분석
    이용대 [2017]
  • 스마트베타 ETF의 성과 및 특징 분석
    권민경 [2017]
  • 변동성을 이용한 반대투자전략에 대한 실증분석
    박경인 [2006]
  • 배당 예측 월의 프리미엄에 대한 실증 연구
    구본하 [2014]
  • 모멘텀 이상현상의 발현에 대한 재해석
    최경진 [2018]
  • 기업규모와 장부가/시가 비율과 주식수익률의 관계
    김석진 [2000]
  • 기본적 변수와 주식수익률의 관계에 관한 실증적 연구
    감형규 [1997]
  • 기관투자자 위탁펀드의 성과특성에 관한 연구: 초과성과 창출능력 및 성과지속성을 중심으로
    김태관 [2016]
  • 가치주와 장기투자성과의 관련성
    장옥화 [2010]
  • Variables that Explain Stock Returns: Simulated and Empirical Evidence
  • Value and momentum everywhere
  • Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers
  • The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks
  • The Interaction of Value and Momentum Strategies
  • The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empirical Evidence
  • The Cross-Section of Volatility and Expected Returns
    Ang, A. [2006]
  • The Cross-Section of Expected Stock Returns
    Fama, E. F. [1992]
  • Test of Contrarian Investment Strategy Evidence from the French and German Stock Markets
    Mun, J. C. [1999]
  • Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy
  • Taxes, Dividend Yields and Returns in the UK Equity Market
    Morgan, G. [1998]
  • Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms
    Chan, K. C. [1991]
  • Security Analysis
    Dodd, D. [1934]
  • Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constrains Helps
  • Returns to Buying Winners and Selling Losers : Implications for Stock Market Efficiency
  • Replicating Anomalies
    Hou, K. [2020]
  • Quality investing
  • Quality Minus Junk
  • Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?
  • Persuasive Evidence of Market Inefficiency
  • Permanent and Temporary Components of Stock Prices
    Fama, E. F. [1988]
  • On persistence in mutual fund performance
  • Mutual Funds and Stock Fundamentals
    Tice, S [2011]
  • Minimum-variance Portfolios in the US Equity Market
  • Market Anomalies in the Korean Stock Market
    한민연 [2020]
  • Is Size Dead? A Review of the Size Effect in Equity Returns
  • Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns
    Baker, M. [2006]
  • Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Pricing Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis
    Basu, S. [1977]
  • International Momentum Strategies
  • Information Uncertainty and Stock Returns
  • In search of distress risk
  • Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects
    Amihud, Y [2002]
  • How Active is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance
  • Further Evidence Investor Overreaction and Stock Market Seasonality
  • Fundamentals and Stock Returns in Japan
  • Fundamental indexation
  • Expected Idiosyncratic Skewness
    Boyer, B. [2010]
  • Event studies in economics and finance
  • Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund -Global
  • Estimating the Dynamics of Mutual Fund Alphas and Betas
  • Dose the Stock Market Overreact?
  • Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings?
    Sloan, G. [1996]
  • Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares
  • Default Risk in Equity Returns
  • Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence
  • Common risk factors in the returns on stocks and bonds
    Fama, E. F. [1993]
  • Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-volatility Anomaly
    Baker, M. [2011]
  • Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement
  • An Anatomy of Trading Strategies
    Conard, J. [1998]
  • A catering theory of dividends
    Baker, M. [2004]