연구동향 분석

비트코인 현물과 선물시장 사이의 가격발견기능과 전이효과에 관한 연구

김은총 이낙영 강형구 2022년

논문상세정보
인용/피인용
' 비트코인 현물과 선물시장 사이의 가격발견기능과 전이효과에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Bit coin
  • Spillover Index
  • dcc-garch
  • price discovery
  • vecm
  • 가격발견기능
  • 비트코인
  • 전이효과
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
704 0

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' 비트코인 현물과 선물시장 사이의 가격발견기능과 전이효과에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 부문별 에너지소비와 경제성장의 인과관계 분석
    박기현 [2013]
  • 경제성장과 소득 불균형 간의 관계에 관한 연구
    전해정 [2014]
  • 가격변수 불확실성과 경기변동간의 관계
    최경욱 [2010]
  • 가격발견지수의 제안과 가격발견요인에 관한 연구
    염명훈 [2013]
  • Trading costs and the relative rates of price discovery in stock, futures, and option markets
    Fleming, J. [1996]
  • Time series analysis
  • The Information Role of Price
  • Studies of stock market volatility changes
    Black, F. [1976]
  • Stock return variances : The arrival of information and the reaction of traders
  • Relative informational efficiency of cash, futures, and options markets : The case of an emerging market
    Chiang, R. [2001]
  • Price discovery in the German equity index derivatives markets
  • Price discovery in bitcoin spot or futures?
    Baur, D. G. [2019]
  • Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets
  • Intradaily periodicity and volatility spillovers between international stock index futures markets
    Wu, C. [2005]
  • Information and volatility : The no-arbitrage martingale approach to timing and resolution irrelevancy
    Ross, S. A. [1989]
  • Hedging with stock index futures : Estimation and forecasting with error correction model
    Ghosh, A. [1993]
  • Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
  • Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies and Other Financial Assets
    Corbet, S. [2018]
  • Dynamic conditional correlation : A simple class of multivariate GARCH models
  • DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용
    최성미 [2009]
  • Co-Integration and error correction : Representation, estimation, and testing
    Engle, R. [1987]
  • Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers
  • Asymmetries, causality and correlation between FTSE100 spot and futures : A DCC-TGARCH-M analysis
    Tao, J. [2012]
  • An analysis of price discovery between Bitcoin futures and spot markets
    Kapar, B. [2019]
  • A further analysis of the lead–lag relationship between the cash market and stock index futures market
    Chan, K. [1992]