연구동향 분석

BARRA 모형을 수정한 베타요인모형(BFM)의 포트폴리오를 연계한 시장 리스크 분석 : 모수적(parametric) 및 비모수적(non-parametric) VaR, t-Copula VaR, 그리고 t-Copula ES 중심으로

이홍재(Lee, Hong Jae) 김태석(Kim, Tae Seog) 2021년

논문상세정보
인용/피인용
' BARRA 모형을 수정한 베타요인모형(BFM)의 포트폴리오를 연계한 시장 리스크 분석 : 모수적(parametric) 및 비모수적(non-parametric) VaR, t-Copula VaR, 그리고 t-Copula ES 중심으로' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영관리
  • Active Beta Portfolio
  • BARRA’s Industry Factor Model
  • Beta Factor Model
  • Copula-ES(Expected Shortfall)
  • Copula-VaR
  • Gaussian Copula
  • Passive Beta Portfolio
  • Sharpe’s Single Index Model
  • Student’s t-Copula
  • taildependence
  • 공격적(active) 베타 및 방어적(passive) 베타 포트폴리오
  • 베타요인모형
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
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