연구동향 분석

변동성전이지수를 이용한 경제변수와 한국금융시장간 전이효과에 관한 실증분석

박종해 정대성 변영태 2020년

논문상세정보
인용/피인용
' 변동성전이지수를 이용한 경제변수와 한국금융시장간 전이효과에 관한 실증분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Generalized Autoregressive Model
  • Spillover Effect
  • Spillover Index
  • economicvariables
  • financialmarkets
  • 경제변수
  • 금융시장
  • 변동성전이지수
  • 일반화된 자기회귀모형
  • 전이현상
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
169 0

0.0%

' 변동성전이지수를 이용한 경제변수와 한국금융시장간 전이효과에 관한 실증분석' 의 참고문헌

  • 주식의 가격결정요인에 관한실증적 연구
    감형규 [1991]
  • 주식수익률에 대한 거시경제변수의 영향분석
    김종권 [1999]
  • 제(諸) 경제지표(經濟指標) 가 종합 및 업종지수에 미치는 영향에 관한 연구
    김철교 [1990]
  • 원/달러 환율 변동성의 원인에 관한 연구
    김정식 [2001]
  • 우리나라증권시장과 거시경제변수: ANN와 VECM의 설명력 비교
    정성창 [2002]
  • 외환위기를 전후한 金利 . 換率 . 資本移動 관계의 특성 분석
    Seungho Lee [1999]
  • 외환위기 전후 금융시장간 불확실성 전이에 관한 분석
    김효명 [2003]
  • 외환거래량이 원/달러 환율변동성에 미치는 영향
    정재식 [1999]
  • 외환, 주식, 채권시장의 상호 관련성-한국, 일본의 비교
    지호준 [2001]
  • 아시아 - 퍼시픽 주식시장 수익률과 변동성 전이효과 분석
    고희운 [2016]
  • 금융시장의경기순응성과 외부효과에 대한 분석과 정책대안
    윤석헌 [2011]
  • 금융시장간 전이효과의 시간가변성
    장병기 [2013]
  • 금융시장간 변동성 전이효과 분석: CDS 프리미엄 중심으로
    이우석 [2015]
  • 글로벌 금융위기 동안 전이효과에 대한 추정
    이경희 [2020]
  • 거시경제요인이 보건의료산업 주식시장에 미치는 영향에 관한 연구
    이상구 [2015]
  • 거시경제변수의 주식시장에 대한 변동성 전이효과에 관한 실증연구
    변영태 [2008]
  • 거시경제변수가 주식수익률에 미치는 영향에 관한 연구
    감형규 [2017]
  • Volatility spillovers between the Chinese and world equity markets
    Zhou, X. [2012]
  • Volatility spillovers across petroleum markets
  • VECM을 이용한 상장지수펀드 시장의 가격발견과 동태적 상호의존성 － KODEX 레버리지와 인버스 중심으로 －
    김수경 [2019]
  • Trans-Atlantic equity volatility connectedness : Us and European financial institutions 2004–2014
  • Pathways towards instability in financial networks
  • Option-implied volatility spillover indices for FX risk factors
    Grobys, K. [2017]
  • Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets
  • Macroeconomics and reality
    Sims, C. A. [1980]
  • Investment dynamics of the greater China securitized real estate markets
    Liow, K. H. [2012]
  • Information Flows within and Across Sectors in Chinese Stock Markets
    Wang, Z. [2005]
  • Generalized impulse response analysis in linear multivariate models
  • Extreme risk spillover network: application to financial institutions
    Wang, G. J. [2017]
  • Exchange return co-movements and volatility spillovers before and after the introduction of euro
  • Estimating Global Bank Network Connectedness
    Demirer, M. [2018]
  • Effects of macroeconomic variables on Istanbul stock exchange indexes
    Erdem, C. [2005]
  • Dynamic spillover effects in futures markets : UK and US evidence
  • Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers
  • Asymmetric connectedness on the US stock market : Bad and good volatility spillovers