연구동향 분석

투자자의 관심, 뉴스체감과 변동성에 관한 연구

윤병조 2020년

논문상세정보
인용/피인용
' 투자자의 관심, 뉴스체감과 변동성에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Investor attention
  • Markov Regime Switching GARCH
  • News sentiment
  • Pooled Mean Group(PMG)
  • 국면전환 garch모형
  • 뉴스체감
  • 투자자의 관심
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
22 0

0.0%

' 투자자의 관심, 뉴스체감과 변동성에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 아시아 시장의 CDS 프리미엄과 통화옵션의 내재변동성 간 공적분 및 시간가변 상관관계에 관한 연구
    윤병조 [2016]
  • 마코프 국면전환 모형을 이용한 포트폴리오의 초과수익률과 고유변동성에 관한 연구
    윤병조 [2016]
  • Rational-expectation econometric analysis of changes in regime
  • Public information arrival: Price discovery and liquidity in electronic limit order markets
    Riordan, R. [2012]
  • Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels
  • Investor inattention and the underreaction to stock recommendations
    Loh, R. K [2010]
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
  • Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH models
    Marucci, J [2005]
  • Estimating smooth transition autoregressive models with GARCH errors in the presence of extreme observations and outliers
    Chan, F [2003]
  • Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of variance of United Kingdom inflation
    Engle, R. F [1982]
  • ARCH modeling in finance:A review of the theory and empirical evidence
  • A news approach to markov-switching GARCH models
    Haas, M. [2004]
  • A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle
  • A markov model of unconditional variance in ARCH
    Cai, J [1994]
  • A conditional heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return