연구동향 분석

주가 점프 정보의 규모 별 투자자 별 비대칭적 영향 분석

곽노걸 2020년

논문상세정보
인용/피인용
' 주가 점프 정보의 규모 별 투자자 별 비대칭적 영향 분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 주가 과민반응
  • Asymmetry
  • Negativity Effect
  • Overreaction
  • Stock Price Jump
  • efficientmarket
  • 부정적효과
  • 비대칭성
  • 주가 점프
  • 효율적 시장
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
287 0

0.0%

' 주가 점프 정보의 규모 별 투자자 별 비대칭적 영향 분석' 의 참고문헌

  • 한국주식시장에서의 과민반응과기업특성적 이례현상에 관한 연구
    오세경 [1994]
  • 투자주체별 투자행태 및 투자성과에 관한 연구
    문준철 [2016]
  • 투자자 심리와 주가 과민반응
    위한종 [2005]
  • 투자 주체별 포트폴리오 특성과 성과 분석 :개인, 기관, 외국인
    고광수 [2004]
  • 주가 점프 정보를 이용한 시장 효율성 비교 연구
    곽노걸 [2018]
  • 주가 점프 발생 정보가 주식시장에 미치는 비대칭적 영향에 대한 연구
    곽노걸 [2016]
  • 주가 급등락 버블주식에 대한 투자자별 영향 분석
    고봉찬 [2017]
  • 정보투자자에 대한 연구
    곽노걸 [2013]
  • 정보유형과 주가변동성의 관계에 관한 연구
    감형규 [2005]
  • 외부충격 및 외생변수를 고려한 주요국 주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 연구
    이장우 [2010]
  • 외국인의 투자성과와 주식시장 영향력 분석
    곽노걸 [2013]
  • 옵션 거래승수 인상에 따른 유동성 프리미엄의 변화
    김도완 [2016]
  • 소비자 심리지수가 KOSPI 수익률에 미치는 비대칭적 영향에 대한 연구
    옥기율 [2012]
  • 변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증
    김솔 [2012]
  • 기관투자자 거래와 IPO 이후 주가성과
    박진우 [2016]
  • 국채(KTB)선물시장의 투자자 유형별 투자성과 및 거래행태
    오승현 [2006]
  • Who gains from trade?, Evidence from Taiwan
  • The risk and return from factors
    Chan, L. [1998]
  • The Power of Bad : The Negativity Bias in Australian Consumer Sentiment Announcements on Stock Return
    Akhtar, S. [2011]
  • The Investment Behavior and Performance of Various Investor-Types : A Study of Finland's Unique Data Set
  • The Handbook of the Economics of Finance
  • Subjective probability : A judgement of representativeness
  • Stock prices and social dynamics
  • Recovering Probability Distributions from Option Prices
  • Overreactions in the option markets
    Stein, J. [1989]
  • On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks
  • Nonparametric Tests of Alternative Option Pricing Models Using All Reported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes from August 23, 1976 through August 31, 1978
  • No News is Good News : An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns
  • Measuring and testing the impact of news on volatility
  • KOSDAQ시장에서의 주가과민반응
    이채우 [2006]
  • Jumps in real-time financial markets : A new nonparametric test and jump dynamics
    Lee, S. [2006]
  • Judgment under uncertainty : Heuristics and biases
  • Is there information in the volatility skew?
  • Investment Patterns and Performance of Investor Groups in Japan
  • Implied Binomial Trees
  • Implications forasset returns in the implied volatility skew
  • Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality
  • Fact and Fantasy in the Use of Options
    Black, F. [1975]
  • Does the stock market overreact?
  • Do markets overreact : international evidence
    Baytas, A. [1999]
  • Do Domestic Investor Have an Edge? The Trading Experience of Foreign Investors in Korea
    Choe, H. [2005]
  • Direct Foreign Ownership, Institutional Investors
  • Corporate governance and the home bias
  • Continuous auctions and insider trading
    Kyle, A. [1985]
  • Conditional heteroskedasticity in asset returns : a new approach
  • Can Derivative Information Predict Stock Price Jumps?
  • Asymmetric information and options
    Back, K. [1993]
  • Analyzing the Cumulative Returns on Investments of Domestic and Foreign Investors in Korean Stock Market
    한상범 [2008]
  • A note on foreigners’trading and price effects across firms