연구동향 분석

비트코인의 가격변화가 KOSPI200 선물시장에 상호 미친 영향에 관한 실증적 연구

임병진 임태순 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 비트코인의 가격변화가 KOSPI200 선물시장에 상호 미친 영향에 관한 실증적 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Bitcoin Price
  • KOSPI 200 Futures Price
  • KOSPI 200 선물가격
  • VAR model
  • correlation
  • time series data
  • var 모형
  • 비트코인가격
  • 시계열 자료
  • 인과관계
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
1,043 0

0.0%

' 비트코인의 가격변화가 KOSPI200 선물시장에 상호 미친 영향에 관한 실증적 연구' 의 참고문헌

  • 한국주식시장에서의 거래량에 의한 선도-지연효과 연구
    박영규 [2003]
  • 핀테크 산업의 발전방향에 관한 연구
    주강진 [2016]
  • 엔․달러선물시장의 원·달러현물시장으로의 대칭적 및 비대칭적 정보이전효과
    문규현 [2014]
  • 비트코인의 자산성격에 관한 연구
    장성일 [2017]
  • 비트코인의 이해: 금융경제학적 관점에서
    전주용 [2014]
  • 비트코인 가격의 결정요인: 한국시장에 대한 실증분석
    양철원 [2019]
  • 비트코인 가격 변화에 관한 실증분석: 소비자, 산업, 그리고 거시변수를 중심으로
    이준식 [2018]
  • 벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 코스닥 현·선물시장간의 선도-지연(Lead-Lag) 및 시장효율성 연구
    홍정효 [2005]
  • 금융시계열분석
    김명직 [2002]
  • 계량경제학
    남준우 [2002]
  • “원 달러 통화 선물시장과 CDS시장사이의선도-지연에 관한 실 증적 연구.”
    홍정효 [2011]
  • The economics of bitcoin price formation
    Ciaian, P. [2016]
  • Testing for a Unit Root in Time Series Regressions
  • Identifying Restrictions of Linear Equations with Applications to Simultaneous Equations and Cointegration
  • Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models
  • EViews를 이용한 금융경제 시계열 분석
    이홍재 [2005]
  • Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root
    Dickey DA [1979]
  • Cointegration: How Short is the Long run?
  • Cointegration and Error Correction Representation:Estimation and Testing
  • Bitcoin, gold and the dollar-A GARCH volatility analysis
  • Bitcoin price and its marginal of production: support for a fundamental value
    Hayes, A S. [2018]
  • Bayesian change point analysis of Bitcoin returns
    Thies, S. [2018]
  • Anatomy of the Trading Process Empirical Evidence on the Behavior of Institutional Traders
    Keim, D. B. [1995]
  • A Cointegration Approach to the Lead–lag Effect among Size-sorted Equity Portfolios
    Kanas, A. [2005]