연구동향 분석

유가와 주가지수 사이의 비선형관계 분석

김상배 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 유가와 주가지수 사이의 비선형관계 분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • STAR Model
  • LSTAR모형
  • Quantile Regression
  • non-linear model
  • oil price
  • stock index
  • 분위수 회귀분석
  • 비선형모형
  • 유가 변화
  • 지수수익률
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
235 0

0.0%

' 유가와 주가지수 사이의 비선형관계 분석' 의 참고문헌

  • 환율변동이 실물경제에 미치는 영향
    김용복 [2009]
  • 환율과 환율의 변동성이 실물경제에 미치는 영향
    이서형 [2010]
  • 주가에 대한 유가의 영향력 변화: 업종별 분석을 중심으로
    박동욱 [2016]
  • 주가에 대한 금리의 비선형영향 분석
    김태우 [2011]
  • 유가충격이 한국의 주식시장에 미치는 영향: Granger 및 Toda-Yamamoto 인과성 검정을 중심으로
    조하현 [2015]
  • 유가충격에 따른 국내 주식시장의 업종별 효과에 관한 연구
    정준환 [2011]
  • 원유가격 충격이 한국 주식시장에 미치는 영향 및 헤지 비율 분석
    고희운 [2017]
  • 상품시장 변동성과 한국주식시장 변동성 간의 상호관계분석
    고희운 [2018]
  • 비선형 STAR 모형을 이용한 이산화탄소 배출량과 경제성장 간의 관계 분석
    김세완 [2008]
  • “국제 원유가격의 변동이 주식시장의 변동에 미치는 영향에 관한 연구,”
    강인철 [2012]
  • The Role of Inventories and Speculative Trading in the Global market for Crude Oil
    Kilian, L. [2014]
  • The Relationship between Oil Prices and Stock Prices : A Nonlinear Asymmetric Cointegration Approach
  • The Out-of-Sample Forecasting Performance of Nonlinear Models of Regional Housing Prices in the US
  • The Asymmetric Effects of Uncertainty on Macroeconomic Activities
  • Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Regression Analysis
  • Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models
  • Smooth Transition Regime Shifts and Oil Price Dynamics
  • Sectoral Stock Return Sensitivity to Oil Price Changes : A Double-Threshold FIGARCH Model
  • Revisiting the Oil Price and Stock Market Nexus : A Nonlinear Panel ARDL Approach
  • Regression Quantiles
    Koenker, R. [1978]
  • Regime Switching Model of US Crude Oil and Stock Market Prices: 1859 to 2013
  • Oil and the Stock Market
  • Oil Price Uncertainty and the U.S. Stock Market Analysis Based on GARCH-in-Mean VAR Model
  • Oil Price Shocks, Economic Policy Uncertainty and Industry Stock Returns in China : Asymmetric Effects with Quantile Regression
    You, W. [2017]
  • Nonlinearity Tests for Time Series
    Tsay, R. S. [1996]
  • New Evidence on Oil Price and Firm Returns
  • Forecasting the Real Prices of Crude Oil under Economic and Statistical Constraints
    Wang, Y. [2015]
  • Energy, the Stock Market, and Putty-Clay Investment Model
    Wei, C. [2003]
  • Dynamic Correlation between Stock Market and Oil Prices : The Case of Oil-Importing and Oil-Exporting Countries
    Filis, G. [2011]
  • Do Global Risk Factors and Macroeconomic Conditions Affect Global Isalmic Index Dynamics? A Quantile Regression Approach
    Naifar, N. [2016]
  • Country Resource Environments, Firm Capabilities, and Corporate Diversification Strategies
    Wan, W. P. [2005]
  • Co-movement of International Crude Oil Price and Indian Stock Market : Evidence from Nonlinear Cointegration Tests
    Ghosh, S. [2016]
  • Characterizing Nonlinearities in Business Cycle using Smooth Transition Autoregressive Models
  • Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08
  • Capital Structure in South Korea : A Quantile Approach
    Fattouh, B. [2005]
  • Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Stock Returns; Evidence from a Two-Stage Markov Regime-Switching Approach
    Zhu, H. [2017]