연구동향 분석

장기투자자산으로써 파생상품의 경제적 가치-주가연계증권

강병진 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 장기투자자산으로써 파생상품의 경제적 가치-주가연계증권' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Long-Term Investment
  • Simulation
  • Utility Function
  • equitylinkedsecurity
  • portfolio
  • 시뮬레이션
  • 장기투자
  • 주가연계증권
  • 포트폴리오
  • 효용함수
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
2,250 0

0.0%

' 장기투자자산으로써 파생상품의 경제적 가치-주가연계증권' 의 참고문헌

  • 파생결합증권이 금융안정에 미치는 영향과 대응방안
    윤선중 [2018]
  • 투자자 보호를 위한 구조화상품의 규제방안에 대한 연구
    윤선중 [2012]
  • 투자시계에 따른 옵션 투자 수요의 차이
    강병진 [2016]
  • 지수형 ELS 발행 등이 기초자산 및 선물지수에 미친 영향과 투자성과에 대한 실증분석
    조병문 [2017]
  • 주가연계예금(Equity Linked Deposit) 가치평가모형에 대한 실증 연구
    구본일 [2007]
  • 옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구
    강장구 [2009]
  • 옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?
    최병욱 [2009]
  • 옵션 투자의 효용-포트폴리오 관점
    강병진 [2014]
  • 복합파생상품의 가격결정과 회계처리 이슈 및 개선방안 : 무이표수의상환채권(Zero-Coupon Callable Bond)의 사례
    양정필 [2018]
  • 구조화 파생상품의 투자 효용:자동조기상환형 주가연계증권
    강병진 [2016]
  • Why are Put Options So Expensive?
  • Understanding Index Option Returns
    Broadie, M [2009]
  • The pricing of options and corporate liabilities
    Black, F [1973]
  • The Relative Merits of Investable Hedge Funds Indices and of Funds of Hedge Funds in Optimal Passive Portfolios
    Pezier, J [2006]
  • The Optimal Demand for Retail Derivatives
    Branger, N [2008]
  • The Long-Term Case for Equities
  • The GARCH Option Pricing Model
    Duan, J [1995]
  • The Fallacy of Large Numbers Revisited : The Construction of a Utility Function That Leads to the Acceptance of Two Games, While One is Rejected
  • The Dark Side of Financial Innovation : A Case Study of the Pricing of a Retail Financial Product
  • Safety First and Holding of Assets
    Roy, A. D [1952]
  • Safety First and Hedging
  • Retail Banking and Behavioral Financial Engineering : The Case of Structured Products
    Breuer, W [2007]
  • Portfolio selection
  • Portfolio Optimization with Mental Accounts
    Das, S [2010]
  • Options and Structured Products in Behavioral Portfolios
    Das, S [2013]
  • Option Strategies : Good Deals and Margin Calls
  • Life time portfolio selection under uncertainty : the continuous-time case
  • Investment Horizon and the Attractiveness of Investment Strategies : A Behavioral Approach
    Dierkes, M [2010]
  • Investing for the Long Run When Returns are Predictable
    Barberis, N [2000]
  • Global Portfolio Optimization
    Black, F [1992]
  • Expected Option Returns
    Coval, J. D [2001]
  • ELS와 ELW의 발행이 기초자산의 거래량 및 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구
    남경태 [2009]
  • Downside Risk
  • An Empirical Portfolio Perspective on Option Pricing Anomalies
    Driessen, J [2007]
  • Adding Risks; Samuelson’s Fallacy of Large Numbers Revisited
    Ross, S [1999]
  • A Behavioral Framework for the Time Diversification