연구동향 분석

선물시장과 옵션시장의 정보효과에 관한 비교연구 : VPIN 중심으로

정대성 박종해 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 선물시장과 옵션시장의 정보효과에 관한 비교연구 : VPIN 중심으로' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • information effect
  • kospi200
  • market microstructure
  • volatility index
  • volume synchronized probability of informed trading
  • 거래량 기반 정보거래확률
  • 변동성지수
  • 시장미시구조
  • 정보 효과
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
164 0

0.0%

' 선물시장과 옵션시장의 정보효과에 관한 비교연구 : VPIN 중심으로' 의 참고문헌

  • 한국주식시장에서의 정보비대칭 측정치 비교
    최혁 [2006]
  • 통화정책과 시장의 기대: VKOSPI를 중심으로
    김무성 [2010]
  • 주가지수와 주가지수선물 관계의 일중 거래 자료분석
    김서경 [2000]
  • 변동성지수의 미래예측력에 대한 연구
    엄영호 [2008]
  • 변동성지수와 주가지수간의 선도 지연 관계
    이재하 [2005]
  • 금과 KOSPI 및 VKOSPI간의 상호 관계에 관한 실증적 분석
    이상원 [2014]
  • 고빈도 자료를 활용한 독성 주문 흐름 측정 : KOSPI200 지수 선물 시장
    옥기율 [2014]
  • VPIN, jump dynamics and inventory announcements in energy futures markets
    Bjursell, J [2017]
  • VPIN and the flash crash
  • Unveiling the identity of PIN from the flash crash: Illiquidity or information asymmetry
    Lei, Q [2011]
  • The study of volume-synchronized probabilitiy of informed trading : Case of TAIEX Futures
    Shen, H.M [2012]
  • The sensitivity of VPIN to the choice of trade classification algorithm
    Pöppe, T [2016]
  • The microstructure of the flash crash: Flow toxicity, liquidity crashes, and the probability of informed trading
    Easley, D [2011]
  • The investor fear gauge
    Whaley, R.E [2000]
  • The crash of ‘87 : Was it expected? The evidence from options market
    Bates, D [1991]
  • Relationships between implied volatility indexes and stock index returns
    Giot, P [2005]
  • Post-’87 crash fears in the S&P 500 futures option market
    Bates, D [2000]
  • Measuring flow toxicity in a high-frequency world
    Easley, D [2010]
  • Measuring flow toxicity in a high frequency world
    Liu, W.W [2013]
  • Market Timing with the VKOSPI Refined Composite Multiscale Entropy Indicator
    조정근 [2016]
  • KOSPI200 현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량간의 선도-지연관계
    이재하 [2007]
  • KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석
    이재하 [2006]
  • Is there information in the volatility skew?
    Doran, J.S [2007]
  • Identifying information asymmetry in securities markets
    Back, K [2017]
  • From PIN to VPIN : An introduction to order flow toxicity
    Abad, D [2012]
  • Forecasting futures market volatility
    Day, T [1993]
  • Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world
    Easley, D [2013]
  • Extreme spillovers of VIX fear index to international equity markets
  • Evaluating VPIN as a trigger for single-stock circuit breakers
    Abad, D [2018]
  • Do prices reveal the presence of informed trading?
  • Derivatives on market volatility : Hedging tools long overdue
    Whaley, R.E [1993]
  • Bulk classification of trading activity
    Easley, D [2012]