연구동향 분석

내부자거래가 주식수익률의 변동성에 미치는 영향에 관한 연구

김천규 임병권 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 내부자거래가 주식수익률의 변동성에 미치는 영향에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Information Asymmetry
  • Insider Trading
  • idiosyncratic volatility
  • private information
  • stock return volatility
  • 고유변동성
  • 내부자 거래
  • 사적 정보
  • 정보비대칭
  • 총변동성
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
812 0

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' 내부자거래가 주식수익률의 변동성에 미치는 영향에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 한국주식시장의 고유변동성 퍼즐에 대한 연구
    엄철준 [2014]
  • 한국 산업별 지수의 고유변동성 효과와 고유왜도 효과에 관한 연구
    정정현 [2015]
  • 코스닥 신규상장 기업의 이익조정과 경영자의 사적이익추구
    최종서 [2010]
  • 정보비대칭이 기업의 배당정책에 미치는 영향: 자본조달순서이론과 신호효과를 중심으로
    김태규 [2017]
  • 절대고유수익률과 미래 주식수익률의 관계에 관한 실증연구
    김류미 [2015]
  • 자사주 취득과 내부자 거래의 정보신호 효과
    윤평식 [2015]
  • 유가증권상장기업과 코스닥상장기업간 회계정보 가치관련성의 차이에 대한 분석
    김도연 [2013]
  • 상장폐지 기업의 대주주지분과 정보환경에 관한 연구: 코스피와 코스닥 차이 분석
    유병원 [2016]
  • 내부자거래와 이익조정
    김문철 [2010]
  • 내부자거래 초과수익의 결정요인
    김태규 [2014]
  • 내부자 거래, 미래 경영성과 변동과 재무분석가의 이익예측 변경에 관한 연구
    김성환 [2010]
  • 기업지배구조가 내부자 거래의 수익성에 영향을 미치는가?
    윤평식 [2013]
  • 기업고유 변동성과 체계적 변동성이 유동성에 미치는 효과
    안희준 [2017]
  • 공정공시와 관련된 내부자거래의 동기에 관한 연구
    이정엽 [2013]
  • 고유변동성의 결정요인에 대한 연구 : 자산증가율을 중심으로
    길재욱 [2017]
  • “한국 주식시장에서 3요인 모형을 이용한 주식수익률의 고유변동성과 기대수익률 간의 관계”
    김태혁 [2011]
  • Why Did Individual Stocks Become More Volatile?
    Wei, S. X. [2006]
  • The idiosyncratic volatility puzzle: Time trend or speculative episodes?
  • The Persistence of Opportunistic Insider Trading
  • The Influence of Analysts, Institutional Investors, and Insiders on the Incorporation of Market, Industry, and Firm-specific Information into Stock Prices
  • The Effect of Insider Trading on Liquidity
    Cheng, L. [2006]
  • The Dog That Did Not Bark : Insider Trading and Crashes
  • The Cross-sectional of Volatility and Expected Returns
    Ang, A. [2006]
  • Short-run Returns around the Trades of Corporate Insiders on the London Stock Exchange
  • On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates
  • Investment, Idiosyncratic Risk, and Ownership
    Panousi, V. [2012]
  • Investigating the Behavior of Idiosyncratic Volatility
    Xu, Y. [2003]
  • Insiders’ Profit, Costs of Trading, and Market Efficiency
  • Insiders’ Incentives for Asymmetric Disclosure and Firm-specific Information Flows
    Jiang, L. [2013]
  • Insider Trading, Stock Return Volatility, and the Option Market’s Pricing of the Information Content of Insider Trading
  • Insider Trading and Firm-specific Return Volatility
  • Information Contents of Insider Trading before Seasoned Equity Announcements
    이용환 [2004]
  • If It’s Good for the Firm, It’s Good for Me: Insider Trading and Repurchases Motivatived by Undervaluation
  • Firm-specific Risk and Equity Market Development
    Brown, G. [2007]
  • Estimating the Returns to Insider Trading : A Performance Evaluation Perspective
    Jeng, L. [2003]
  • Does Insider Trading Raise Market Volatility?
    Du, J. [2004]
  • Do Insider Trades Reflect both Contrarian Beliefs and Superior Knowledge about Future Cash Flow Realizations
  • Director Discretion and Insider Trading Profitability
    Foley, S. [2016]
  • Differences of Opinion Make a Horse Race
    Harris, M. [1993]
  • Decoding Inside Information
    Cohen, L. [2012]
  • Comparing Different Explanations of the Volatility Trend
    Rubin, A. [2011]
  • Common risk factors in the returns on stocks and bonds
    Fama, E. F. [1993]
  • Asset growth and idiosyncratic return volatility
    Song, Z [2016]
  • Are Insider Trades Informative?