연구동향 분석

3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구

홍정효 2019년

논문상세정보
인용/피인용
' 3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • Hedge performance
  • Hedge ratio
  • KTB futures
  • Market efficiency
  • ols
  • vecm
  • 국채선물
  • 벡터오차수정모형
  • 시장효율성
  • 헤지 성과
  • 헤지비율
  • 회귀분석
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
1,211 0

0.0%

' 3년 국채선물의 일중 시간별 헤지성과 및 가격발견 연구' 의 참고문헌

  • 미니골드 현․선물시장사이의 선도-지연과 헤지성과에 관한 실증적 연구
    홍정효 [2014]
  • 러시아 금융시장과 국제유가의 상호연관성에 관한 연구: 그랜저 인과성 검증을 중심으로
    백재승 [2018]
  • 금현·선물시장과 달러현·선물시장 간의 장·단기영향 분석
    한덕희 [2018]
  • 국채현·선물시장에서의 장·단기 가격발견 효율성 분석
    한덕희 [2017]
  • 개별주식선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 : 정태적헤지모형 vs 동태적헤지모형
    홍정효 [2010]
  • Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
  • The use of interest rate futures and options by corporate financial managers
    Block, S. B [1986]
  • The theory of hedging and speculation in commodity futures
  • The simultaneous determination of spot and futures prices
    Stein, J. L [1961]
  • The optimal hedge ratio in unbiased futures markets
    Benninga, S [1984]
  • The hedging performance of electricity futures on the Nordic power exchange
  • The hedging effectiveness of currency futures markets
    Dale, C [1981]
  • The effect of the cointegrating relationship on futures hedging : a note
    Lien, D. D [1996]
  • The Use of Interest Rate Derivatives by End-users : The Case of Large Community Banks
  • The Use of Interest Futures by Financial Institutions
    Booth, J. R [1984]
  • The Hedging Performance of the New Futures Markets
  • The Determinants of Firm's Hedging Policies
    Smith, C. W [1985]
  • Portfolio model of hedging with Canadian dollar futures : a framework for analysis
    Marmer, H [1986]
  • On the Determinants of Corporate Hedging
    Nance, D. R [1993]
  • Improving hedging performance using interest rate futures
    Kolb, R. W [1981]
  • Hedging performance of GNMA futures under rising and falling interest rates
    Hill, J [1983]
  • Hedging performance and basis risk in stock index futures
  • Estimation of the Optimal Futures Hedge
  • Empirical Evidence on the Corporate Use of Derivatives
    Berkman, H [1996]
  • Currency and interest derivatives use in US firms
  • Conditional OLS minimum variance hedge ratios
    Miffre, J [2004]
  • Comparing Trading Performance of the Constant and Dynamic Hedge Models : A Note
    Yeh, S. C [2000]
  • A measure of ex ante hedging effectiveness for the treasury bill treasury bond futures markets