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옵션거래지표를 통한 KOSPI200 변동성 예측
박성우
박도현
2019년
활용도 Analysis
논문 Analysis
연구자 Analysis
활용도 Analysis
논문 Analysis
연구자 Analysis
활용도
공유도
영향력
논문상세정보
저자
박성우
박도현
제어번호
106057042
학술지명
금융정보연구
권호사항
Vol. 8 No. 1 [ 2019 ]
발행처
한국금융정보학회
자료유형
학술저널
수록면
1-22
언어
Korean
출판년도
2019
등재정보
KCI등재
판매처
주제어
KOSPI200 volatility
KOSPI200 변동성
asymmetry of market information
option demand
시장정보의 비대칭성
옵션수요
참고문헌( 6)
유사주제 논문( 6)
KOSPI200 volatility 1건
KOSPI200 변동성 1건
asymmetry of market information 1건
option demand 1건
시장정보의 비대칭성 1건
옵션수요 1건
인용/피인용
옵션거래지표를 통한 KOSPI200 변동성 예측
' 옵션거래지표를 통한 KOSPI200 변동성 예측' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 요약
주제
KOSPI200 volatility
KOSPI200 변동성
asymmetry of market information
option demand
시장정보의 비대칭성
옵션수요
동일주제 총논문수
논문피인용 총횟수
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자세히
주제별 논문영향력
논문영향력
주제
주제별 논문수
주제별 피인용횟수
주제별 논문영향력
주제어
KOSPI200 volatility
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KOSPI200 변동성
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asymmetry of market informati ...
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option demand
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시장정보의 비대칭성
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' 옵션거래지표를 통한 KOSPI200 변동성 예측'
의 참고문헌
The relation between implied and realized volatility
B. J. Christensen
[1998]
The predictive power of implied volatility․Evidence from 35 futures markets
Andrew Szakmary
[2003]
New evidence on implied-realized volatility relation,
Bent Jesper Christensen
[2002]
KOSPI200옵션 내재변동성의 예측력
권상수
[2001]
KOSPI200 옵션시장에 정보거래자가 존재하는가?
이재하
[2006]
Fact and Fantasy in the use of option
Black, F.
[1975]
' 옵션거래지표를 통한 KOSPI200 변동성 예측'
의 유사주제(
) 논문