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ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM UNDER TWO-FACTOR HESTONS STOCHASTIC VOLATILITY MODEL

Kim, Jai Heui Veng, Sotheara 2018년

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논문상세정보

- 저자 Kim, Jai Heui Veng, Sotheara
- 제어번호 105231915
- 학술지명 East Asian mathematical journal
- 권호사항 Vol. 34 No. 1 [ 2018 ]
- 발행처 The Youngnam Mathematical Society
- 자료유형 학술저널
- 수록면 1-16
- 언어 English
- 출판년도 2018
- 등재정보 KCI등재
- 판매처
- 주제어 HARA utility asymptotic analysis portfolio optimization stochastic volatility two-factor Heston's model
- 참고문헌( 0)
유사주제 논문( 3,149)

인용/피인용

ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR PORTFO ...

' ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM UNDER TWO-FACTOR HESTONS STOCHASTIC VOLATILITY MODEL' 의 주제별 논문영향력

논문영향력 요약
동일주제 총논문수	논문피인용 총횟수	주제별 논문영향력의 평균
주제	수학 HARA utility asymptotic analysis portfolio optimization stochastic volatility two-factor Heston's model
2,944	0	0.0%

논문영향력
주제		주제별 논문수	주제별 피인용횟수	주제별 논문영향력
주제분류(KDC/DDC)	수학	3,119	0	0.0%
주제어	HARA utility	1	0	0.0%
	asymptotic analysis	7	0	0.0%
	portfolio optimization	16	0	0.0%
	stochastic volatility	11	0	0.0%
	two-factor Heston's model	1	0	0.0%
계		3,155	0	0.0%
* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수			0