연구동향 분석

아시아 시장에서의 환율과 주가간의 변동성 전이효과

김민건 강상훈 2013년

논문상세정보
인용/피인용

' 아시아 시장에서의 환율과 주가간의 변동성 전이효과' 의 참고문헌

  • 환율⋅주가⋅물가⋅상품수지의 상호관계에 관한 연구 - 한국⋅중국⋅일본을 중심으로 -
    박송춘 金融工學硏究 8 4 143-176 [2009]
  • 한국과 미국의 주가 동조화 현상 및 국내 주식시장의 효율성 분석
    이한식 금융연구 16 1 125-149 [2002]
  • 한국, 중국, 일본, 미국 주식시장의 변동성 이전과 상관관계 변화에 관한 비교 연구
    정진호 金融工學硏究 11 1 1-16 [2012]
  • 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화
    김석진 재무관리연구 28 2 1-23 [2011]
  • 주가와 환율의 위험-수익 관계에 대한 연구
    박재곤 재무관리연구 26 3 199-226 [2009]
  • 외환위기 전ㆍ후 미국ㆍ일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과
    강석규 산업경제연구 17 5 1893-1913 [2004]
  • 나스닥증권시장이 한국증시의 가격변동성에 미치는 영향
    김태혁 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 30 363-390 [2002]
  • Volatility spillover effects from Japan and the U.S. to the Pacific-Basin
    Ng, A Journal of International Money and Finance 19 207-233 [2000]
  • The impact of the US economy on the Asia-Pacific region : Does it matter?
    Hsiao, F. S. T. Journal of Asian Economics 14 219-241 [2003]
  • Spillovers of stock return volatility to Asian equity markets from Japan and the US
    Miyakoshi, T. Journal of International Financial Markets, Institutions & money 13 383-399 [2003]
  • Spillover Effects between Exchange Rate and Stock Price in Asian Emerging Markets
    강상훈 金融工學硏究 11 2 147-165 [2012]
  • Responses asymmetries in Asian stock markets
    Doong, S. C. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 8 4 637-657 [2005]
  • Monetary and portfolio-balance models of exchange rate determination, In Economic interdependence and flexible exchange rates
    Frankel, J. A. - [1983]
  • Modeling the dynamic interdependence of major European stock markets
    Koutmos, G. Journal of Business Finance & Accounting 23 975-998 [1996]
  • Mean and volatility spillovers across major national stock markets: Further empirical evidence
    Theodossiou, P. Journal of Financial Research 16 337-350 [1993]
  • Mean and volatility spillover effects in the US and the Pacific-Basin stock markets
    Liu, Y. A. Multinational Finance Journal 1 47-62 [1997]
  • Macroeconomic determinants of real exchange rate risk, In Managing foreign exchange risk
    Branson, W. H. - [1983]
  • Exchange rates and the current account
    Dornbusch, R. American Economic Review 70 5 960-971 [1980]
  • Do bulls and bears move across borders? International transmission of stock returns and volatility as the world turns
    Lin, W. L. - [1991]
  • Critical values for cointegration tests, In Long-run economic relationships: Readings in cointegration
  • Correlation in price changes and volatility across international stock markets
    Hamao, Y. Review of Financial Studies 3 281-307 [1990]
  • Conditional heteroskedasticity in asset returns : A new approach
    Nelson, D. B Econometrica 59 347-370 [1991]
  • Computation and analysis of multiple structural change models
    Bai, J. Journal of Applied Econometrics 18 1 1-22 [2003]
  • Asymmetric cross-market volatility spillovers: Evidence from daily data on equity and foreign exchange markets
    Apergis, N. Manchester School 69 81-96 [2001]