연구동향 분석

기업(퇴직)연금 주식형 펀드의 위험관리에 관한 실증적 연구

임병진 2012년

논문상세정보
    • 저자 임병진
    • 제어번호 103799092
    • 학술지명 기업경영연구
    • 권호사항 Vol. 19 No. 1 [ 2012 ]
    • 발행처 한국기업경영학회
    • 발행처 URL http://www.kocoma.or.kr
    • 자료유형 학술저널
    • 수록면 141-151
    • 언어 Korean
    • 출판년도 2012
    • 등재정보 KCI등재
    • 판매처
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인용/피인용

' 기업(퇴직)연금 주식형 펀드의 위험관리에 관한 실증적 연구' 의 참고문헌

  • ｢EViews를 이용한 금융경제 시계열 분석｣
    이홍재 - [2005]
  • 한국 채권시장에서 국채선물을 이용한 적정헤지비율 추정에관한 연구
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  • 최적헤지비율의 시간변동성에 관한연구 : 국내 주가지수선물시장을 대상으로
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  • 아시아-태평양지역국가들의 상호의존성
    문규현 재무관리연구 20 2 6-180 [2003]
  • 돈육선물시장의 헤지성과에 관한 연구
    홍정효 金融工學硏究 10 1 33-50 [2011]
  • 금융시계열분석 2판
    김명직 - [2002]
  • 국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구
    정진호 재무연구 15 2 173-204 [2002]
  • 개별주식선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 : 정태적헤지모형 vs 동태적헤지모형
    홍정효 재무관리연구 27 3 29-54 [2010]
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  • KOSPI 200 선물의 최적헷지비율 및 헷지효과 분석
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  • Error Correction Model에 의한 현․선물간 헤징
    정한규 산업경제연구 11 5 117-133 [1998]
  • Cointegration and Error Correction Representation, Estimation, and Testing
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  • A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances
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