구조변동이 아시아 주식시장과 원유 선물시장의 변동성 전이에 미치는 영향

강상훈 ( Sang Hoon Kang ) 윤성민 ( Seong Min Yoon ) 2016년

논문상세정보

인용/피인용

논문영향력 요약
동일주제 총논문수	논문피인용 총횟수	주제별 논문영향력의 평균
주제	Optimal Portfolio Weight Structural Breaks Volatility Spillover bivariate dcc-garch model national pension optimal portfolio weight st36 structural breaks time-varying hedge ratio volatility spillover 구조변동 국민연금 기초연금 변동성 전이 소득대체율 시간가변적 헤지 비율 연동방식 이변량 dcc-garch 모형 최적포트폴리오 가중치 평가시기
532	0	0.0%

논문영향력
주제		주제별 논문수	주제별 논문영향력
주제어	Optimal Portfolio Weight	2	0.0%
	Structural Breaks	7	0.0%
	Volatility Spillover	12	0.0%
	bivariate dcc-garch model	1	0.0%
	national pension	54	0.0%
	optimal portfolio weight	2	0.0%
	st36	12	0.0%
	structural breaks	3	0.0%
	time-varying hedge ratio	2	0.0%
	volatility spillover	17	0.0%
	구조변동	4	0.0%
	국민연금	242	0.0%
	기초연금	101	0.0%
	변동성 전이	20	0.0%
	소득대체율	42	0.0%
	시간가변적 헤지 비율	2	0.0%
	연동방식	2	0.0%
	이변량 dcc-garch 모형	2	0.0%
	최적포트폴리오 가중치	2	0.0%
	평가시기	3	0.0%
계		532	0.0%
* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수