연구동향 분석

칼만필터를 이용한 옵션 내재변동성 예측성과

이현석(Hyon Sok Lee) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 칼만필터를 이용한 옵션 내재변동성 예측성과' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • black-scholesmodel
  • black-scholes모형
  • extended kalman filter
  • heston model
  • heston모형
  • option volatility
  • particle filter
  • 옵션 변동성
  • 입자 필터
  • 확장 칼만 필터
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
155 0

0.0%

' 칼만필터를 이용한 옵션 내재변동성 예측성과' 의 참고문헌

  • 한국 옵션시장의 변동성 예측과 예측성과 비교에 관한 연구
    장국현 선물연구 9 (1) : 51 ~ 79 [2001]
  • 콜-풋 패리티에 의한 KOSPI 200 주가지수 옵션시장의 효율성에 관한 실증분석
    이현재 금융지식연구 10 (1) : 3 ~ 25 [2012]
  • 변동성 예측을 통한 차익거래에 관한 연구: KOSPI200 지수 옵션을 중심으로
    김인준 선물연구 9 (1) : 1 ~ 24 [2001]
  • 변동성 모형의 질적 특성에 관한 연구
    김철중 안주영 기업경영연구 19 (6) : 257 ~ 281 [2012]
  • 동태적 자산가격 결정론: 실증적 접근
    이현석 성신여자대학교 출판부 : 260 ~ 263 [2012]
  • 금융위기를 고려한 KOSPI200지수옵션의 내재변동성 행태
    최성섭 기업경영연구 22 (1) : 113 ~ 131 [2015]
  • Stock option pricing using bayes filters
    Liao, L. [2004]
  • Option pricing using the fractional FFT
    Chourdakis, K. Journal of Computational Finance 8 (2) : 1 ~ 18 [2005]
  • Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches
    Simon, D. John Wiley & Sons : 395 ~ 425 [2006]
  • KOSPI200 지수옵션을 이용한 변동성 거래의 유용성 검증
    김무성 금융공학연구 2 (2) : 1 ~ 28 [2003]
  • KOSPI200 주가지수선물과 옵션의 헤지효과
    최병욱 선물연구 21 (3) : 275 ~ 305 [2013]
  • KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석
    이재하 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35 (2) : 109 ~ 138 [2006]
  • KOSPI200 변동성 예측성과：주기적 모형추정과 다기간 예측
    김상환 재무관리연구 32 (1) : 187 ~ 213 [2015]
  • Financial derivative and energy market valuation: Theory and Implementation in Matlab
    Mastro, M. John Wiley & Sons : 295 ~ 347 [2013]
  • Filtering in finance
    Javaheri, A. D. Wilmott Magazine : 1 ~ 17 [2003]
  • Estimation and Inference in Nonlinear Structural Models
    Berndt, E. K. Annals of Economic and Social Measurement 3 : 653 ~ 665 [1974]
  • Estimating volaitilty from ATM options with lognormal stochastic variance and long memory
    Cardinali, A. Applied Financial Economics 22 : 733 ~ 748 [2012]
  • An unscented kalman smoother for volatility extraction : evidence from stock price and options
    Li, J. Computational Statistics & Data Analysis 58 : 15 ~ 26 [2013]