연구동향 분석

가격제한폭 확대가 주가수익률 및 주가변동성에 미치는 영향

신종협(Jonghyup Shin) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 가격제한폭 확대가 주가수익률 및 주가변동성에 미치는 영향' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • dailystockpricelimits
  • garch-mmodel
  • garch-m모형
  • stock returns
  • stock volatility
  • 가격제한폭
  • 주가 변동성
  • 주가수익률
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
170 0

0.0%

' 가격제한폭 확대가 주가수익률 및 주가변동성에 미치는 영향' 의 참고문헌

  • 한국주식시장의 가격제한폭 적정수준에
    남명수 재무관리연구 13 (1) : 79 ~ 99 [1996]
  • 한국주식시장에서 범위변동성의 기간별 예측력에 관한 연구
    박종해 경영과 정보연구 30 (2) : 237 ~ 255 [2011]
  • 한국주식시장에서 가격제한폭제도가 주가변동성에 미치는 효과에 관한 실증적 연구
    이상빈 재무관리연구 10 (1) : 231 ~ 248 [1993]
  • 코스닥시장의 가격제한폭 확대는 변동성을 증가시키는가?
    박종해 정대성 ( ) 경영과 정보연구 33 (2) : 119 ~ 133 [2014]
  • 코스닥시장 가격제한폭 변화가 주가지수 변동성에 미치는 영향
    유한수 중소기업연구 25 (2) : 207 ~ 226 [2003]
  • 주식시장의 가격제한폭 변경과 선도/지연효과 분석
    문규현 산업경제연구 14 (4) : 183 ~ 194 [2001]
  • 주가제한폭 확대와 변동성
    선우석호 증권학회지 20 : 369 ~ 393 [1997]
  • 우리 나라 주가변동에 관한 실증분석
    조정기 산업경제연구 15 (6) : 37 ~ 43 [2002]
  • 가격제한폭제도하에서의 균형주가추정에 관한 연구
    정진호 증권금융연구 2 (2) : 133 ~ 152 [1996]
  • 가격제한폭제도가 주가기복에 미치는 영향
    박상용 증권금융연구 1 : 69 ~ 91 [1995]
  • Trading Halts and Price Limits
    Kyle, A. Review of Futures Markets 7 (3) : 426 ~ 434 [1988]
  • The Magnet Effect of Price Limits : Evidence from High-frequency Data on Taiwan Stock Exchange
    Cho, D. Journal of Empirical Finance 10 (1) : 133 ~ 168 [2003]
  • The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return
    Parkinson, M. Journal of Business 53 (1) : 61 ~ 65 [1980]
  • The Effect of Price Limits on Stock Price Volatility: Empirical Evidence in Korea
    Lee, S Journal of Business Finance and Accounting 22 (2) : 257 ~ 267 [1995]
  • Price Limit Performance : Evidence from the Tokyo Stock Exchange
    Kim, K. Journal of Finance 52 (20) : 885 ~ 901 [1997]
  • Memories, Heteroscedasticity, and Price Limit in Currency Futures Markets
    Kao, W. Journal of Futures Markets 12 (6) : 679 ~ 692 [1992]
  • Limit Moves and Price Resolution: The Case of the Treasury Bond Futures Markets
    Ma, C. Journal of Futures Markets 9 (4) : 321 ~ 335 [1989]
  • Forecasting Performance of Extreme-Value Volatility Estimators
    Vipul, J. Journal of Futures Markets 27 (11) : 1085 ~ 1105 [2007]
  • Do Daily Price Limits Act as Magnets? The Case of Treasury Bond Futures
    Arak, M. Journal of Financial Services Research 12 (1) : 5 ~ 20 [1997]
  • Do Circuit Breakers Moderate Volatility? Evidence from October 1989
    Kuhn, B. Review of Futures Markets 10 (1) : 136 ~ 175 [1992]
  • A Theory of Price Limits in Futures Markets
    Brennan, M. Journal of Financial Economics 16 (2) : 213 ~ 233 [1986]