연구동향 분석

중국 비철금속선물시장의 가격발견기능에 관한 연구

한덕희(Deok Hee Hahn) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 중국 비철금속선물시장의 가격발견기능에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • granger causality
  • impulseresponsefunctionandvariancedecomposition
  • price discovery
  • 가격발견
  • 그랜저 인과관계
  • 분산분해
  • 충격반응 함수
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
523 0

0.0%

' 중국 비철금속선물시장의 가격발견기능에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 한국 주식시장에서의 선도/지연 효과에 관한 실증 연구
    최종연 증권학회지 23 : 89 ~ 118 [1998]
  • 주가지수와 주가지수선물 관계의 일중 거래 자료 분석
    고광수 김서경 증권학회지 27 : 101 ~ 137 [2000]
  • 일본 미니금선물시장과 한국 미니금시장 간의 동태적 영향에 관한 연구
    한덕희 유라시아연구 10 (3) : 29 ~ 44 [2013]
  • 원유 현선물시장간의 가격발견기능에 관한 연구
    홍정효 산업경제연구 24 (3) : 1265 ~ 1277 [2011]
  • 금시장의 현선물간 상호관련성에 관한 연구
    문규현 산업경제연구 22 (3) : 1423 ~ 1438 [2009]
  • 글로벌 금융위기전후 상품선물시장간의 상호의존성 연구
    홍정효 대한경영학회지 25 (2) : 1183 ~ 1195 [2012]
  • 국제 금 및 원유 선물시장의 거래정보는 글로벌 주식시장 수익률에 유의한 영향을 미치는가?
    서지용 대한경영학회지 24 (1) : 323 ~ 338 [2011]
  • Trading Volume and Cross-Autocorrelations in Stock Returns
    Chordia, T. Journal of Finance 55 : 913 ~ 935 [2000]
  • The Information Role of Stock and Option Volume
    Chan, K. Review of Financial Studies 15 : 1049 ~ 1075 [2002]
  • The Dynamic Relationship Between Stock Returns and Trading Volume : Domestic and Cross-Country Evidence
    Lee, B. Journal of Banking and Finance 26 : 51 ~ 78 [2002]
  • Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation
    Hiemstra, C. Journal of Finance 49 : 1639 ~ 1664 [1994]
  • Price Discovery in the Indian Gold Futures Market
    Pavabutr, P. Journal of Economics and Finance 34 : 455 ~ 467 [2010]
  • Price Discovery Between Informationally Linked Markets During Different Trading Phases
    Hodgson, A. Journal of Financial Research 26 : 77 ~ 95 [2003]
  • Option volume and stock prices : Evidence on where informed traders trade
    Easley, D. Journal of Finance 53 : 431 ~ 465 [1998]
  • Macroeconomics and Reality
    Sims, C. A. Econometrica 48 : 1 ~ 48 [1980]
  • KOSPI200현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량 간의 선도-지연관계
    이재하 한덕희 선물연구 15 (2) : 121 ~ 144 [2007]
  • Investigating Causality Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods
    Granger W. C. Econometrica : 424 ~ 438 [1969]
  • Intraday Price Change and Trading Volume Relations in the Stock and Stock Option Markets
    Stephan, J. Journal of Finance 45 : 191 ~ 220 [1990]
  • International Transmission of Stock Market Movement
    Eun, C. S. Journal of Financial and Quantitative Analysis 24 (2) : 241 ~ 256 [1989]
  • Information Trading in Stock and Option Markets
    Chakravarty, S. Journal of Finance 59 : 1235 ~ 1257 [2004]
  • Information Flow between Price Change and Trading Volume in gold Futures Contracts
    Bhar, R. International Journal of Business and Economics 3 : 45 ~ 56 [2004]
  • Gold and Oil Futures Markets : Are Markets Efficient?
    Narayan, P. K. Applied Energy 87 : 3299 ~ 3303 [2010]
  • Economic linkages across commodity futures : hedging and trading implications
    Chng, M. Journal of Banking and Finance 33 (5) : 958 ~ 970 [2009]
  • A Further Analysis of the Lead/Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets
    Chan, K. Review of Financial Studies 5 : 123 ~ 152 [1992]