연구동향 분석

국가 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인

조성원 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 국가 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 국가cds스프레드
  • 국가신용위험.
  • 국채가산금리
  • 외평채
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
4 1

0.0%

' 국가 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인' 의 참고문헌

  • 위험 프리미엄의 거시경제변수충격에 대한 반응 연구
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 9 4 1941-1956 [2007]
  • 신용위험이 채권수익률 스프레드에 미치는 영향에 관한 연구
    이현석 Journal of The Korean Data Analysis Society 12 1 399-412 [2010]
  • 순위로짓모형을 활용한 회사채 신용평가 등급예측모형 개발
    김성태 Journal of The Korean Data Analysis Society 8 2 641-654 [2006]
  • 기업 신용부도스왑 프리미엄의 결정요인 분석 및 시사점
    조성원 Journal of The Korean Data Analysis Society 16 1 323-334 [2014]
  • Selective Swap Agreements and the Global Financial Crisis
    Aizenman, J. International Review of Economics and Finance 19 353-365 [2010]
  • How Sovereign is Sovereign Credit Risk?
    Longstaff, F. American Economic Journal: Macroeconomics 75-103 [2007]
  • Explaining Credit Default Swap Premium of Large Banks through the Global Financial Crisis
    Suh, B. - [2010]
  • Empirical Determinants of Emerging Market Economies' Sovereign Bond Spreads
    Ferrucci, G. - [2003]
  • Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt
    Hilscher, J. Review of Finance 14 235-262 [2010]
  • Determinants of Emerging Market Bond Spreads: Do Economic Fundamentals Matter?
    Min, H. - [1998]
  • Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads
    Pan, J. Journal of Finance 63 2345-2384 [2008]
  • Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies
  • CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구
    강장구 금융연구 24 2 99-128 [2010]