연구동향 분석

델타헤징모형의 유용성 비교연구

강태훈 이명철 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 델타헤징모형의 유용성 비교연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • two-lognormalmixture분포
  • 델타헤징
  • 분산-감마과정
  • 일반화극단치분포.
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
10 0

0.0%

' 델타헤징모형의 유용성 비교연구' 의 참고문헌

  • 한국옵션시장에서 거래의 정보효과에 관한 실증분석
    박형진 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 1 321-335 [2008]
  • 코스피 200 주가지수선물을 이용한 교차헤지(cross-hedge)
    홍정효 재무관리연구 23 1 243-266 [2006]
  • 일반화극단치 내재확률분포를 이용한 Value at Risk
    김무성 재무연구 23 4 367-404 [2010]
  • 옵션내재변동성의 정보효과에 관한 실증연구
    김태우 Journal of The Korean Data Analysis Society 7 5 1801-1823 [2005]
  • 옵션 내재변동성의 변화에 따른 거래행태의 변화에 관한 연구
    이장우 Journal of The Korean Data Analysis Society 8 2 697-709 [2006]
  • The variance gamma(V. G. )model for share market returns
    Madan, D. B. Journal of Business 63 4 511-524 [1990]
  • The variance gamma process and option pricing
    Madan, D. B. European Financial Review 2 1 79-105 [1998]
  • The valuation of options for alternative stochastic processes
    Cox, J. Journal of Financial Economics 3 1-2 145-166 [1976]
  • The quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option prices
    Fleming, J. Journal of Empirical Finance 5 4 317-345 [1998]
  • The pricing of options and corporate liabilities
    Black, F. Journal of Political Economy 81 3 637-654 [1973]
  • The generalized extreme value(GEV)distribution, implied tail index and option pricing
    Markose, S. Journal of Derivatives 18 3 35-60 [2011]
  • The Investor Fear Gauge
    Whaley, R. E. Journal of Portfolio Management 26 3 12-17 [2000]
  • Stock market volatility and the information content of stock index options
    Day, T. E. Journal of Econometrics 52 1-2 267-287 [1992]
  • Predicting volatility in the foreign exchange market
    Jorion, P. Journal of Finance 50 2 507-528 [1995]
  • Option pricing with VG martingale components
    Madan, D. B. Mathematical Finance 1 4 39-55 [1991]
  • Option prices as predictors of equilibrium stock prices
    Manaster, S. Journal of Finance 37 4 1043-1057 [1982]
  • On the usefulness of implied risk-neutral distributions
    Kim, I. J. Journal of Risk 6 1 93-110 [2003]
  • Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample
    Fisher, R. A. 24 2 180-190 [1928]
  • KOSPI200선물시장의 불편성과 헤징유효성
    강석규 선물연구 15 1 73-100 [2007]
  • KOSPI200 현물, 선물 및 옵션시장의 시장 미시구조에 관한 시계열연구
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 15 6 3383-3396 [2013]
  • KOSPI200 일중 점프에 대한 변동성지수의 정보효과
    정대성 Journal of The Korean Data Analysis Society 16 4 2011-2020 [2014]
  • KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구 : 헤징성과를 중심으로
    김무성 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35 4 103-142 [2006]
  • Inferring future volatility from the information in implied volatility in eurodollar options : a new approach
    Amin, K. Review of Financial Studies 10 2 333-367 [1997]
  • Hedging strategies with the KOSPI 200 futures
    Lee, J. H. Korean Journal of Financial Studies 28 1 379-417 [2001]
  • Forecasting S&P100 volatility : the incremental information content of implied volatilities and high frequency index returns
    Blair, B. J. Journal of Econometrics 105 1 5-26 [2001]
  • Empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models : evidence from Korean KOSPI 200 index options market
    Kim, I. J. Pacific-Basin Finance Journal 12 2 117-142 [2004]
  • Call option valuation for discrete normal mixtures
    Ritchey, R. J. Journal of Financial Research 13 4 285-296 [1990]
  • An empirical study on the performance of dynamic hedging strategy using KOSPI 200 futures
    Kim, S. Y. Korean Journal of Financial Studies 23 1 119-144 [1998]