연구동향 분석

선물옵션시장의 효율성에 관한 실증분석 연구

김대룡 전상기 2010년

논문상세정보
    • 저자 김대룡 전상기
    • 제어번호 101600982
    • 학술지명 Journal of the Korean Data Analysis Society
    • 권호사항 Vol. 12 No. 5 [ 2010 ]
    • 발행처 한국자료분석학회
    • 자료유형 학술저널
    • 수록면 2741-2756
    • 언어 Korean
    • 출판년도 2010
    • 등재정보 KCI등재
    • 판매처
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' 선물옵션시장의 효율성에 관한 실증분석 연구' 의 참고문헌

  • 한국옵션시장에서 거래의 정보효과에 관한 실증분석
    박형진 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 1 321-335 [2008]
  • 한국 옵션시장의 변동성 예측과 예측성과 비교에 관한 연구
    장국현 선물연구 9 1 51-79 [2001]
  • 주가지수와 주가지수선물 관계의 일중 거래 자료 분석
    김서경 증권학회지 27 1 101-136 [2000]
  • 주가지수 선물 및 옵션가격의 효율성에 대한 연구
    이충언 - [2006]
  • 옵션내재변동성의 정보효과에 관한 실증연구
    김태우 Journal of The Korean Data Analysis Society 7 5 1801-1823 [2005]
  • The intraday ex post and ex ante profitability of index arbitrage
    Klemkosky, R. C. Journal of Futures Markets 11 3 291-311 [1991]
  • The efficiency of the treasury bill futures market
    Rendleman, R. J. Journal of finance 34 4 895-914 [1979]
  • KOSPI200 지수선물시장에서의 변동성 전이효과에 관한 연구
    박종해 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 6 3361-3372 [2008]
  • KOSPI200 지수선물가격의 일중괴리율형태와 위탁자의 차익기회분석
    정문경 증권학회지 24 1 169-201 [1999]
  • KOSPI200 옵션시장에서의 박스스프레드 차익거래 수익성
    이재하 선물연구 14 2 115-145 [2006]
  • KOSPI200 옵션 내재변동성의 예측력
    이재하 선물연구 9 1 25-50 [2001]
  • KOSPI 200 선물의 수익률과 변동성이 KOSPI 수익률에 미치는 영향
    이정형 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 6 3347-3359 [2008]
  • KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략
    이재하 증권학회지 28 1 379-415 [2001]
  • Index options: the early evidence
    Evnine, J. Journal of Finance 40 3 743-756 [1985]
  • Index futures arbitrage and the behavior of stock index futures prices
    Mackinlay, A. C. The Review of Financial Studies 1 2 137-158 [1988]
  • Index arbitrage profitability
    Sofianos, G. The Journal of Derivatives 1 1 6-20 [1993]
  • Direct tests of index arbitrage models
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  • Cash-and-carry trading and the pricing of treasury bill futures
    Kawaller, I. G. Journal of Futures Markets 4 2 115-123 [1984]
  • Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation
    Engle, R. F. Econometrica 50 4 987-1008 [1982]
  • Are there arbitrage opportunities in the treasury-bond futures market?
    Kolb, R. W. Journal of futures markets 2 3 217-229 [1982]
  • An empirical analysis of arbitrage opportunities in the treasury bill futures market
    Hegde, S. P. Journal of Futures Markets 5 3 407-424 [1985]
  • An efficiency analysis of the T-bond futures market
    Klemkosky, R. C. Journal of Futures Markets 5 4 607-620 [1985]
  • A transaction data analysis of arbitrage between index options and index futures
    Lee, J. H. Journal of Futures Markets 13 8 889-902 [1993]