연구동향 분석

ASEAN 주식시장에서의 변동성 장기기억 및 비대칭성 그리고 변동성 전이현상 분석

노현승 강상훈 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' ASEAN 주식시장에서의 변동성 장기기억 및 비대칭성 그리고 변동성 전이현상 분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 변동성 전이
  • 비대칭성
  • 이변량 fiaparch-dcc 모형.
  • 장기기억
  • 헷지비율
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
190 1

0.0%

' ASEAN 주식시장에서의 변동성 장기기억 및 비대칭성 그리고 변동성 전이현상 분석' 의 참고문헌

  • 한국과 중국 주식시장에서의 변동성 전이효과분석
    김병준 금융지식연구 7 (2) : 39 ~ 69 [2009]
  • 한국과 중국 주식시장에서의 변동성 전이효과 분석
    김병준 금융지식연구 7 2 39-69 [2009]
  • 한국·중국·일본·미국 주식시장 간 동조화 현상: 글로벌 금융위기 전·후를 중심
    최승욱 국제지역연구 18 (3) : 67 ~ 88 [2014]
  • 한국·중국·일본·미국 주식시장 간 동조화 현상: 글로벌 금융위기 전·후를 중심
    최승욱 국제지역연구 18 3 67-88 [2014]
  • 중국과 동아시아 국가간 경기변동 동조화 분석
    이충열 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 (1) : 339 ~ 354 [2012]
  • 중국과 동아시아 국가간 경기변동 동조화 분석
    이충열 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 1 339-354 [2012]
  • 중국 주식시장의 글로벌화와 대중화권 주가동조화에 관한 연구
    YANGZISHUAI 장병기 Journal of The Korean Data Analysis Society 16 (3) : 1383 ~ 1397 [2014]
  • 중국 주식시장의 글로벌화와 대중화권 주가동조화에 관한 연구
    YANGZISHUAI Journal of The Korean Data Analysis Society 16 3 1383-1397 [2014]
  • 아시아 주식시장에서의 시간가변 장기기억 특성의 변화
    강상훈 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 (1) : 355 ~ 366 [2012]
  • 아시아 주식시장에서의 시간가변 장기기억 특성의 변화
    강상훈 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 1 355-366 [2012]
  • 아시아 이머징 주식시장에서의 변동성 장기기억모형 예측력 분석
    노현승 金融工學硏究 13 (3) : 27 ~ 49 [2014]
  • 아시아 이머징 주식시장에서의 변동성 장기기억모형 예측력 분석
    노현승 金融工學硏究 13 3 27-49 [2014]
  • 변동성전이효과를 이용한 장중변동성 트레이딩시스템의 개발에 관한 연구
    김선웅 Journal of The Korean Data Analysis Society 12 (5) : 2725 ~ 2739 [2010]
  • 변동성전이효과를 이용한 장중변동성 트레이딩시스템의 개발에 관한 연구
    김선웅 Journal of The Korean Data Analysis Society 12 5 2725-2739 [2010]
  • “DCC-MGARCH 모형을 이용한 글로벌 시장과 신흥 시장 간 주식시 장의 정보 전달효과에 관한 동태적 분석: 미국과 중국 및 인도 주식시장을 중심으로,”
    정진호 금융지식연구 10 1 79-106 [2012]
  • Volatility spillovers from the Chinese stock market to economic neighbours
    Allen, D. E. Mathematics and Computers in Simulation 94 : 238 ~ 257 [2013]
  • Volatility spillovers from the Chinese stock market to economic neighbours
    Allen, D. E. Mathematics and Computers in Simulation 94 238-257 [2013]
  • Volatility spillovers between the Chinese and world equity markets
    Xiangyi, Z. Pacific-Basin Finance Journal 20 : 247 ~ 270 [2012]
  • Volatility spillovers between the Chinese and world equity markets
    Xiangyi, Z. Pacific-Basin Finance Journal 20 247-270 [2012]
  • Time-varying distributions and dynamic hedging with foreign currency futures
    Kroner, K. F. Journal of Financial and Quantitative Analysis 12 535-551 [1993]
  • Time Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
    Kroner, K. F. Journal of Financial and Quantitative Analysis 12 : 535 ~ 551 [1993]
  • Return and volatility spillovers among the East Asian equity markets
    Yilmaz, K. Journal of Asian Economics 21 : 304 ~ 313 [2010]
  • Return and volatility spillovers among the East Asian equity markets
    Yilmaz, K. Journal of Asian Economics 21 304-313 [2010]
  • Multivariate simultaneous generalized ARCH
    Baba, Y. - [1991]
  • Multivariate Simultaneous Generalized ARCH
    Baba, Y. [1990]
  • Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates, A multivariate generalized ARCH model
    Bollerslev, T. Review of Economics and Statistics 72 : 498 ~ 505 [1990]
  • Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates : A multivariate generalized ARCH model
    Bollerslev, T. Review of Economics and Statistics 72 498-505 [1990]
  • Modeling asymmetric comovements of asset returns
    Kroner, K. F. Review of Financial Studies 11 : 817 ~ 844 [1998]
  • Modeling asymmetric comovements of asset returns
    Kroner, K. F. Review of Financial Studies 11 817-844 [1998]
  • LM tests for a unit root in the presence of deterministic trends
    Schmidt, P. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54 : 257 ~ 287 [1992]
  • LM tests for a unit root in the presence of deterministic trends
    Schmidt, P. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54 257-287 [1992]
  • KOSPI의 변동성 집중현상 및 비대칭성 분석과 변동성 예측력 비교
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 9 (6) : 2861 ~ 2875 [2007]
  • KOSPI의 변동성 집중현상 및 비대칭성 분석과 변동성 예측력 비교
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 9 6 2861-2875 [2007]
  • Islamic equity market integration and volatility spillover between emerging and US stock markets
    Majdoub, J. North American Journal of Economics and Finance 29 : 452 ~ 470 [2014]
  • Islamic equity market integration and volatility spillover between emerging and US stock markets
    Majdoub, J. North American Journal of Economics and Finance 29 452-470 [2014]
  • Dynamic conditional correlation : A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models
    Engle, R. F. Journal of Business and Economic Statistics 20 339-350 [2002]
  • Dynamic conditional correlation : A simple class of multivariate generalized autoregres-sive conditional heteroskedasticity models
    Engle, R. F. Journal of Business and Economic Statistics 20 : 339 ~ 350 [2002]
  • Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root
    Dickey, D. Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 [1979]
  • Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root
    Dickey, D. Journal of the American Statistical Association 74 427-431 [1979]
  • DCC-MGARCH 모형을 이용한 글로벌 시장과 신흥 시장간 주식시장의 정보 전달효과에 관한 동태적 분석; 미국과 중국 및 인도 주식시장을 중심으로
    정진호 금융지식연구 10 (1) : 79 ~ 106 [2012]
  • DCC-GARCH 모형을 이용한 한국과 일본 금융시장간 연계성 변화 분석
    이기성 산업경제연구 26 (4) : 1485 ~ 1504 [2013]
  • DCC-GARCH 모형을 이용한 한국과 일본 금융시장간 연계성 변화 분석
    이기성 산업경제연구 26 4 1485-1504 [2013]
  • Analysis of the Intraday Volatility Spillover Effect between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets using a FIGARCH-DCC Model
    강상훈 윤성민 Journal of The Korean Data Analysis Society 16 (2) : 601 ~ 611 [2014]
  • Analysis of the Intraday Volatility Spillover Effect between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets using a FIGARCH-DCC Model
    강상훈 Journal of The Korean Data Analysis Society 16 2 601-611 [2014]
  • A multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations
    Tse, Y. K. Journal of Business and Economic Statistics 20 : 351 ~ 362 [2002]
  • A multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations
    Tse, Y. K. Journal of Business and Economic Statistics 20 351-362 [2002]