연구동향 분석

개별주식선물의 가격발견기능에 관한 연구

변영태 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 개별주식선물의 가격발견기능에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • gg정보비율
  • hasburck정보비율.
  • 가격발견
  • 벡터오차수정모형
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
216 1

0.0%

' 개별주식선물의 가격발견기능에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 선물거래가 주식시장 변동성의 크기 및 비대칭성에 미치는 영향
    강상훈 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 3 1629-1643 [2008]
  • 선물가격과 현물지수 변동성의 인과관계 및 충격지속효과에 관한 실증연구
    이장우 Journal of The Korean Data Analysis Society 7 2 581-590 [2005]
  • 금융주 개별주식 현ㆍ선물시장 간의 정보메커니즘에 관한 실증적 연구
    황인태 산업경제연구 24 2 759-775 [2011]
  • 개별주식선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 : 정태적헤지모형 vs 동태적헤지모형
    홍정효 재무관리연구 27 3 29-54 [2010]
  • 개별주식선물과 현물시장의 가격발견기능 및 비대칭적 변동성전이효과 연구
    홍정효 선물연구 19 3 281-308 [2011]
  • 개별주식 현․선물시장간의 선도/지연효과
    김주일 金融工學硏究 10 1 51-66 [2011]
  • Trading Costs and the Relative Rates of Price Discovery in Stock, Futures and Option Markets
    Fleming, J. Journal of Futures Markets 16 4 353-387 [1996]
  • The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns
    Stoll, R. H. Journal of Financial and Quantitative Analysis 25 4 441-468 [1990]
  • The Dynamics of S&P500 Index and S&P500 Futures Intraday Price Volatilities
    Cheung, Y. W. Review of Futures Markets 9 2 458-486 [1990]
  • Some Recent Development in Futures Hedging
    Lien, D. Journal of Economic Surveys 16 3 1-40 [2002]
  • Price Movements and Price Discovery in Futures and Cash Market
    Gardbade, K. D. Review of Economics and Statistics 65 2 289-297 [1983]
  • Price Discovery of Subordinated Credit Spreads for Japanese Mega-Banks : Evidence from Bond and Credit Default Swap Markets, Journal of International Financial Markets
    Baba, N. Institutions & Money 19 616-632 [2009]
  • Price Discovery in Spot and Futures Market : a Reconsideration
    Theissen, E. The European Journal of Finance 18 10 969-987 [2012]
  • Price Discovery and Common Factor Models
    Baillie, R. T. Journal of Financial Markets 5 3 309-321 [2002]
  • One Security, Many Markets : Determining the Contributions to Price Discovery
    Hasbrouck, J. Journal of Finance 50 4 1175-1199 [1995]
  • Measures of Contribution to Price Discovery : a Comparison
    De Jong, F. Journal of Financial Markets 5 3 323-327 [2002]
  • KOSPI200 현물, 선물 및 옵션시장의 시장 미시구조에 관한 시계열연구
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 15 6 3383-3396 [2013]
  • KOSPI200 지수선물시장에서의 변동성 전이효과에 관한 연구
    박종해 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 6 3361-3372 [2008]
  • KOSDAQ50 지수선물시장과 KOSPI200 지수선물시장의 정보효율성 비교분석
    배기홍 선물연구 11 2 27-49 [2003]
  • Intraday Relationships between Volatility in S&P500 Futures Prices and Volatility in the S&P 500 Index
    Kawaller, I. Journal of Banking and Finance 14 2 373-397 [1990]
  • Estimation of Common Long-Memory Components in Cointegrated Systems
    Gonzalo, J. Journal of Business and Economic Statistics 13 1 27-35 [1995]
  • Efficiency of Single-Stock Futures : An Intraday Analysis
    Fung, J. K. W. The Journal of Futures Markets 28 6 518-536 [2008]
  • Co-Integration and Error Correction : Representation, Estimation, and Testing
    Engel, R. R. Econometrica 55 2 251-276 [1987]
  • An Analysis of Transactions Data for the Relationship Between Index and Index Futures
    Kim, S. -K. Korean Journal of Financial Studies 27 1 101-137 [2000]