연구동향 분석

KOSPI200 일중 점프에 대한 변동성지수의 정보효과

정대성 김태혁 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' KOSPI200 일중 점프에 대한 변동성지수의 정보효과' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • kospi200옵션.
  • kospi200점프
  • 변동성지수
  • 시장미시구조
  • 시장위기
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
42 3

0.0%

' KOSPI200 일중 점프에 대한 변동성지수의 정보효과' 의 참고문헌

  • 점프요소와 금융시장의 변동성
    박범조 Journal of The Korean Data Analysis Society 11 6 3265-3279 [2009]
  • 기대수익률-변동성의 조건부 관계에 대한 새로운 검증 - 음(-)의 수익률변동과 양(+)의 수익률변동이 미치는 영향과 변동성 분해 -
    박종원 Journal of The Korean Data Analysis Society 11 2 757-771 [2009]
  • The relative contribution of jumps to total price variance
    Huang, X. Journal of Financial Econometrics 3 4 456-499 [2005]
  • The information content of implied skewness and kurtosis changes prior to earnings announcements for stock and option returns
    Diavatopoulos, D. Journal of Banking and Finance 36 3 786-802 [2012]
  • The crash of ‘87 : Was it expected? The evidence from options market
    Bates, D. Journal of Finance 46 3 1009-1044 [1991]
  • Relationships between implied volatility indexes and stock index returns
    Giot, P. Journal of Portfolio Management 31 3 92-100 [2005]
  • Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
    Barndorff-Nielsen, O. E. Journal of Financial Econometrics 2 1 1-48 [2004]
  • KOSPI 200 장중 점프의 탐색과 점프 전·후의 지수 행태분석
    정대성 Journal of The Korean Data Analysis Society 15 1 395-406 [2013]
  • KOSPI 200 선물의 수익률과 변동성이 KOSPI 수익률에 미치는 영향
    이정형 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 6 3347-3359 [2008]
  • Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jumps dynamics
    Lee, S. S. Review of Financial Studies 21 6 2535-2563 [2008]
  • Is there information in the volatility skew?
    Doran, J. S. Journal of Futures Markets 27 10 921-959 [2007]
  • Implications for asset returns in the implied volatility skew
    Doran, J. S. Financial Analysts Journal 66 1 65-76 [2010]
  • Impacts of Implied Volatility and Volatility Skew on KOSPI200 Jump
    김태혁 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 6 2897-2910 [2012]
  • Derivatives on market volatility : Hedging tools long overdue
    Whaley, R. E. Journal of Derivatives 1 1 71-84 [1993]
  • A tale of two indices
    Carr, P. Journal of Derivatives 13 3 13-29 [2006]