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KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 커버드콜전략의 헷징효과

김선웅 2015년

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논문상세정보

- 저자 김선웅
- 제어번호 101197708
- 학술지명 산업혁신연구
- 권호사항 Vol. 31 No. 3 [ 2015 ]
- 발행처 경성대학교 산업개발연구소
- 자료유형 학술저널
- 수록면 27-42 ( 16쪽)
- 언어 Korean
- 출판년도 2015
- 등재정보 KCI등재
- 판매처 학술교육원
- 주제어 coveredcallstrategy hedgingeffect impliedvolatility KOSPI200indexoption KOSPI200주가지수옵션 Sharpe Ratio 내재변동성 커버드콜전략 헷징효과
- 참고문헌( 0)
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인용/피인용

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' KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 커버드콜전략의 헷징효과' 의 주제별 논문영향력

논문영향력 요약
동일주제 총논문수	논문피인용 총횟수	주제별 논문영향력의 평균
주제	coveredcallstrategy hedgingeffect impliedvolatility kospi200indexoption kospi200주가지수옵션 sharpe ratio 내재변동성 커버드콜전략 헷징효과
71	1	0.0%

논문영향력
주제		주제별 논문수	주제별 피인용횟수	주제별 논문영향력
주제어	coveredcallstrategy	1	0	0.0%
	hedgingeffect	1	0	0.0%
	impliedvolatility	16	0	0.0%
	kospi200indexoption	3	0	0.0%
	kospi200주가지수옵션	5	0	0.0%
	sharpe ratio	21	0	0.0%
	내재변동성	22	0	0.0%
	커버드콜전략	1	0	0.0%
	헷징효과	1	0	0.0%
계		71	0	0.0%
* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수			1