연구동향 분석

주가의 구조적 변화에 대한 연구

이경희(Lee. Kyung-Hee) 김경수(Kim Kyung Soo) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 주가의 구조적 변화에 대한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영관리
  • chow
  • structural changes
  • swarch
  • volatility
  • 구조적 변화
  • 변동성
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
9,727 1

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' 주가의 구조적 변화에 대한 연구' 의 참고문헌

  • 한국증권시장에서 변동성모형의 비교
    정헌용 한국경영교육학회 2013년 추계학술발표대회논문집 : 1 ~ 16
  • 코스닥 시장의 비대칭 변동성
    박유영 한중경상연구 9 (1) : 197 ~ 216 [2010]
  • 주가변동성, 환율변동성과 글로벌 금융위기
    장국현 조경엽 홍민구 한국증권학회 학술발표대회 발표 논문집 : 1 ~ 24 [2010]
  • 재량적 발생액 변동성 및 이익유연화와 타인자본비용
    장석진 경영교육연구 27 (1) : 125 ~ 150 [2012]
  • 자본자유화 및 금융위기가 동남아시아 금융시장에 미친 영향: 변동성과 동조성을 중심으로
    김홍기 산업혁신연구 27 (2) : 91 ~ 132 [2011]
  • 우리나라 주가수익률의 이분산성과 국면전환에 관한 연구
    장국현 증권금융연구 3 (2) : 35 ~ 57 [1997]
  • 외부쇼크와 한국주식시장의 반응
    정헌용 경영교육연구 28 (1) : 119 ~ 141 [2013]
  • 실질이자율의 국면전환 특성에 관한 연구: 시계열적 특성
    김성표 산업경제연구 22 (6) : 2687 ~ 2710 [2009]
  • 시장의 국면에 따라 바뀌는 변동성 모형에서 여러 개의 기초자산을가진 파생상품의 가격 결정 방법론 개발
    윤지희 Operation Research Letters 39 : 180 ~ 187 [2011]
  • 스왑시장의 자산시장에 대한 변동성전이효과와 정책적 시사점
    김상수 경영교육연구 28 (2) : 351 ~ 368 [2013]
  • 수익률이 투자자의 매매행태에 휴리스틱스로 작용하는가?
    이호 경영교육연구 28 (2) : 235 ~ 259 [2013]
  • 마코프 국면전환을 고려한 이자율 기간구조 연구
    이유나 대한산업공학회지 36 (3) : 203 ~ 212 [2010]
  • 동아시아 신흥 주시시장의 변동성 연구：MRS－GARCH 접근
    김석진 한국재무학회 2011년도 학술대회 : 1 ~ 23 [2011]
  • 국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구
    황성원 한국증권학회지 40 (1) : 171 ~ 194 [2011]
  • Volatility states and international diversification of international stock markets
    Li, M. Y. L. Applied Economics 39 : 1867 ~ 1876 [2007]
  • Volatility persistence and switching ARCH in Japanese stock returns
    Fong, W. M. Financial Engineering and the Japanese Markets 4 : 37 ~ 57 [1997]
  • Volatility persistence and stock valuations：Some empirical evidence using GARCH
    Chou, R. Y. Journal of Applied Econometrics 3 : 279 ~ 294 [1988]
  • Volatility dependence and contagion in emerging equity markets
    Edward, S. Journal of Development Economics 66 : 505 ~ 532 [2001]
  • Volatility and cross correlation across major stock markets
    Ramchand, L. Journal of Empirical Finance 5 : 397 ~ 416 [1998]
  • The variation of certain speculative prices
    Mandelbrot, B Journal of Business 36 : 394 ~ 419 [1963]
  • The Behavior of Stock-Market Prices
    Fama, E. F. Journal of Business 38 : 34 ~ 105 [1965]
  • Test of equality between sets of coefficients in two linear regressions
    Chow, G. C. Econometrica 28 : 591 ~ 605 [1960]
  • Switching volatility in private international equity markets
    Susmel, R. International Journal of Finance and Economics 5 : 265 ~ 283 [2000]
  • Switching volatility in Latin American emerging markets
    Susmel, R. Emerging Markets Quarterly 2 : 44 ~ 56 [1998]
  • Stock volatility and the crash of ’87
    Schwert, W. Review of Financial Studies 3 : 77 ~ 102 [1990]
  • Stock returns and volatility：an empirical study of the UK stock market
    Poon, S.H Journal of Banking & Finance 16 : 37 ~ 59 [1992]
  • Stock market prices do not follow random walks：Evidence from a simple specification test
    Lo, A. W. Review of Financial Studies 1 : 41 ~ 66 [1988]
  • Persistence in variance, structural change and the GARCH model
    Lamoureux, C Journal of Business and Economic Statistics 8 : 225 ~ 244 [1990]
  • Pacific Basin capital market research. 2
    Lee, S.B Elsevier [1991]
  • On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Normal Excess Return on Stocks
    Glosten L. Journal of Finance 48 : 1779 ~ 1801 [1993]
  • Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests
    MacKinnon, J.G Journal of Applied Econometrics 11 : 601 ~ 618 [1996]
  • Modeling the persistence of conditional variances：a comment
    Diebold, F. X. Econometric Reviews 5 : 51 ~ 56 [1986]
  • Markov switching in GARCH processes and mean－reverting stockmarket volatility
    Dueker, M. J. Journal of Business and Economic Statistics 15 : 26 ~ 34 [1997]
  • Long－term storage capacity of reservoirs
    Hurst, H. Transactions of the American Society of Civil Engineers 116 : 770 ~ 799 [1951]
  • Long－term memory in stock market prices
    Lo, A. W. Econometric Theory 7 : 1 ~ 21 [1991]
  • Implied ARCH models from options prices
    Engle, R. F. Journal of Econometrics 52 : 289 ~ 311 [1992]
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 [1986]
  • GARCH분산국면전환(GARCH Variance Regime Switching) 모형을 이용한 한국 주식시장의 변동성 분석
    박병기 산업경제연구 27 (2) : 707 ~ 731 [2014]
  • Examining the volatility of Taiwan stock index returns via a three－volatility regime Markov－switching ARCH model
    Li, M. Y. L. Review of Quantitative Finance and Accounting 21 : 123 ~ 139 [2003]
  • Econometric analysis
    Greene, W. H. Macmillan publishing [1999]
  • Conditional heteroskedasticity in asset pricing：a new approach
    Nelson, D. B. Econometrica 59 : 347 ~ 370 [1991]
  • Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation
    Engle, R. F. Econometrica 50 : 987 ~ 1007 [1982]
  • Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime
    Hamilton, J. D. Journal of Econometrics 64 : 307 ~ 333 [1994]
  • An introduction to long－memory time series models and fractional differencing
    Granger, C. W. J. Journal of Time Series Analysis 1 : 15 ~ 29 [1980]
  • Advances in Pacific Basin business, economics and finance
    Chen, S.W Elsevier [2000]
  • ARCH modeling in finance：A review of the theory and empirical evidence
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 52 : 5 ~ 59 [1992]
  • A test for normality of observations and regression residuals
    Jarque, C.M. International Stastistical Reviews 55 : 163 ~ 172 [1987]
  • A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle
    Hamilton, J. D. Econometrica 57 : 357 ~ 384 [1989]
  • A Markov model of unconditional variance in ARCH
    Cai, J. Journal of Business and Economic Statistics 12 : 309 ~ 316 [1994]