연구동향 분석

GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구

전해정(Hae jung Chun) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경제학
  • chonseiprice
  • housingslaesprice
  • monthly rent price
  • spillover effect
  • volatility
  • 변동성
  • 월세가격
  • 이전효과
  • 전세가격
  • 주택매매가격
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
8,418 3

0.0%

' GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 패널공적분을 이용한 거시경제변수 및 주택정책이 주택매매가격에 미치는 영향에 관한 연구
    전해정 부동산학보 (57) : 251 ~ 263 [2014]
  • 지역별 주택가격의 변동성에 관한 연구
    한용석 대한부동산학회지 28 (2) : 9 ~ 27 [2010]
  • 지가 불안정성의 영향 및 결정요인
    서승환 주택연구 9 (1) [2001]
  • 박사
    주택시장의 정책변화가 주택가격변동에 미치는 영향분석
    신현철 전북대학교 [2014]
  • 주택시장가격의 동학적 관계 및 이분산효과에 관한연구
    안지아 중앙대학교 [2010]
  • 주택매매가격의 변동성에 관한 연구
    임재만 주택연구 14 (2) : 65 ~ 84 [2006]
  • 주택가격 변동률을 중심으로 한 불안정 주택시장 주택가격지수 결정요인 분석
    이진성 부동산학보 (59) : 203 ~ 216 [2014]
  • 아파트가격지수와 민간소비의 동적 연관성
    정재호 부동산학보 (59) : 139 ~ 149 [2014]
  • 서울시 주택 가격 변동성 및 이전효과에 관한 실증분석
    전해정 지역연구 29 (4) : 83 ~ 98 [2013]
  • 서울 주택시장으로부터 지방 주택시장으로의 가격 및 변동성 이전효과 연구
    이상경 국토계획 38 (7) [2003]
  • 부동산114 Reps
  • 금융시계열분석
    김명직 경문사 [2002]
  • 글로벌 금융위기 전․후로 거시경제변수와부동산시장 간의 관계에 대한 연구- 동적패널분석을 이용하여 -
    전해정 부동산학보 (58) : 33 ~ 44 [2014]
  • 국민은행
  • Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 [1986]
  • GARCH, EGARCH 模型을 이용한 住宅價格 變動性에 관한 硏究
    김종호 부동산학보 (47) : 367 ~ 383 [2011]
  • GARCH(1, 1) 모형을 이용한 전국 아파트 전세가격의거시적 동태모형에 대한 연구
    성주한 부동산학보 (57) : 279 ~ 293 [2014]
  • Exploring Metropolitan Housing Price Volatility
    Miller. N. Journal of Real Estate Finance and Economics 33 [2006]
  • Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach
    Daniel B. Nelson Econometrica 59 (2) [1991]
  • Conditional Heteroscedasticity in Asset Return: a New Approch
    Nelson, D. B. Econometrica 59 [1991]
  • Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
    Engle. R.F. Econometrica 50 (4) [1982]
  • Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices
    Gordon W. Crawford Real Estate Economics 31 (2) [2003]