연구동향 분석

국내 주가지수 선물 및 현물 시장 간 상호연관성 분석

서대교(Daigyo Seo) 신종협(Jonghyup Shin) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 국내 주가지수 선물 및 현물 시장 간 상호연관성 분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 산업경제 일반
  • futuresstockindex
  • multivariate garch model
  • returns of stock
  • spot stock index
  • stock market
  • 다변량 garch 모형
  • 선물주가지수
  • 주가수익률
  • 주식시장
  • 현물주가지수
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
1,231 1

0.0%

' 국내 주가지수 선물 및 현물 시장 간 상호연관성 분석' 의 참고문헌

  • 선물가격과 현물지수 변동성의 인과관계 및 충격지속효과에 관한 실증연구
    이장우 Journal of The Korean Data Analysis Society 7 (2) : 581 ~ 590 [2005]
  • Trading Costs and the Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets
    Fleming, J. The Journal of Futures Market 15 : 457 ~ 488 [1996]
  • Temporal Relationships and Dynamic Interactions Between Spot and Futures Stock Markets
    Koutmos, G. The Journal of Futures Market 16 : 55 ~ 69 [1996]
  • Return and Volatility Dynamics in the FT-SE 100 Stock Index and Stock Index Futures Market
    Abhyankar, A. The Journal of Futures Market 15 : 457 ~ 488 [1995]
  • Price Discovery and Volatility Spillovers in the DJIA Index and Futures Market
    Tse, Y. The Journal of Futures Market 19 : 911 ~ 930 [1999]
  • Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rate: A Multivariate Generalized ARCH Model
    Bollerslev, T. Review of Economics and Statistics 72 : 498 ~ 505 [1990]
  • KOSPI200 현물, 선물, ETF 시장 간의 변동성 전이효과 비교 : KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs를 대상으로
    강석규 선물연구 22 (4) : 675 ~ 697 [2014]
  • KOSPI200 지수선물시장에서의 변동성 전이효과에 관한 연구
    박종해 변영태 서상구 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 (6) : 3361 ~ 3372 [2008]
  • KOSDAQ 50 주가지수선물이 현물주식시장의 변동성에 미치는 영향: 지수 채택종목과 비채택종목간의 비교
    조정일 경영연구 19 (1) : 71 ~ 89 [2004]
  • KOPI200 지수 선물 및 현물과 상장지수펀드(Exchange Traded-Fund)간의 동태적 관계에 대한 연구
    최문수 응용경제 9 (3) : 61 ~ 92 [2007]
  • KOPI200 주가지수 현물, 선물시장의 상호연관성
    이성구 사회과학논집 22 : 113 ~ 124 [2004]
  • KODEX Q 상장지수펀드(ETFs), KOSPI200 주가지수선물시장 및 코스닥시장간의 정보전달메커니즘에 관한 연구
    홍정효 산업경제연구 19 (6) : 2469 ~ 2482 [2006]
  • Intraday Volatility in the Stock Index Futures Market
    Chan, K. Review of Financial Studies 4 : 657 ~ 684 [1991]
  • Intraday Relationships between Volatility in S&P 500 Futures Prices and Volatility in the S&P 500 Indexes
    Kawaller, I. Journal of Banking and Finance 14 : 373 ~ 397 [1990]
  • Dynamic Conditional Correlation : A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models
    Engle, R. Journal of Business and Economic Statistics 20 : 339 ~ 350 [2002]
  • Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
    Engle, R. Econometrica 50 : 987 ~ 1008 [1982]
  • A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Time-Varying Correlations
    Tse, Y. Journal of Business and Economic Statistics 20 : 351 ~ 362 [2002]
  • A Further Analysis of the Lead/Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets
    Chan, K. Review of Financial Studies 5 : 123 ~ 152 [1992]