연구동향 분석

글로벌 금융위기 전후 중국 주식시장의 효율성 변화

강주화(Jiang Zhuhua) 윤성민 ( Seong Min Yoon ) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 글로벌 금융위기 전후 중국 주식시장의 효율성 변화' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 산업경제 일반
  • chinesestockmarket
  • efficient market hypothesis
  • gphtest
  • gph검정
  • long-memory
  • modified r/s analysis
  • 수정된 r/s 검정
  • 장기기억
  • 중국 주식시장
  • 효율적 시장가설
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
1,188 0

0.0%

' 글로벌 금융위기 전후 중국 주식시장의 효율성 변화' 의 참고문헌

  • 한국주식시장에서 거래량이 수익률 변동성의 지속성과 비대칭성에 미치는 영향
    최기홍 산업경제연구 25 (2) : 1729 ~ 1750 [2012]
  • 중국 주식시장의 제도개혁이 시장효율성에 미친 영향
    강주화 동북아경제연구 24 (2) : 221 ~ 248 [2012]
  • 제도변화에 따른 중국주식시장의 글로벌화와 경제변수의 영향력 변화
    장병기 동북아 문화연구 1 (31) : 407 ~ 427 [2012]
  • 시간가변 허스트 지수 분석을 통한 브릭스 주식시장의 효율성 변화
    윤성민 Journal of The Korean Data Analysis Society 15 (1) : 381 ~ 393 [2013]
  • 解读中国经济
    林毅夫 北京大学出版社 [2012]
  • 沪深A, B 股市场收益的长期记忆-基于修正R/S和GPH的经验分析
    何兴强 中山大学学报(社会科学版) 45 (2) : 104 ~ 109 [2005]
  • 国际股票市场收益的长记忆性比较研究
    余俊 中国管理科学 16 (4) : 24 ~ 29 [2008]
  • 国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究
    余俊 财贸研究 5 : 84 ~ 90 [2007]
  • 中国证券市场股票收益持久性的经验分析
    史永东 世界经济 11 : 70 ~ 78 [2000]
  • 中国股票市场收益的长期记忆性研究
    王春峰 系统工程 21 (1) : 22 ~ 28 [2003]
  • 中国股市长记忆的修正R/S分析
    胡彦梅 数理统计与管理 25 (1) : 73 ~ 77 [2006]
  • 中国股市长期记忆的实证研究
    陈梦根 经济研究 3 : 70 ~ 78 [2003]
  • 中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究
    王春峰 系统工程 22 (1) : 78 ~ 83 [2004]
  • 中国石油与联通A、H和N股的长期记忆性评估
    黄飞雪 金融评论 1 : 85 ~ 100 [2010]
  • 上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究
    罗登跃 金融研究 11 : 109 ~ 116 [2005]
  • Value-at-Risk Analysis for the Chinese Stock Market
    강상훈 산업경제연구 25 (1) : 121 ~ 141 [2012]
  • Testing for Predictability in Equity Returns for European Transition Markets
    Cajueiro, D.O. Economic Systems 30 (1) : 56 ~ 78 [2006]
  • Possible Causes of Long-Range Dependence in the Brazilian Stock Market
    Cajueiro, D.O. Physica A 345 (3-4) : 635 ~ 645 [2004]
  • Non-Parametric Tests of Real Exchange Rates in the Post-Bretton Woods Era
    Ahking, F. W. Empirical Economics 39 (2) : 439 ~ 456 [2010]
  • Long-Range Dependence and Multifractality in the Term Structure of LIBOR Interest Rates
    Cajueiro, D.O. Physica A 373 : 603 ~ 614 [2007]
  • Long memory processes and fractional integration in econometrics
    Baillie, R. T. Journal of Econometrics 73 (1) : 5 ~ 59 [1996]
  • Long Memory and Structural Breaks in Modeling the Return and Volatility Dynamics of Precious Metals
    Arouri, M. E. H. Quarterly Review of Economics and Finance 52 (2) : 207 ~ 218 [2012]
  • Long Memory Properties in the Volatility of Australian Financial Markets:A VaR Approach
    강상훈 국제지역연구 12 (2) : 3 ~ 26 [2008]
  • Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
    Andrews, D. W. K. Econometrica 59 (3) : 817 ~ 858 [1991]
  • Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    Baillie, R. T. Journal of Econometrics 74 (1) : 3 ~ 30 [1996]
  • Evidence of Long Range Dependence in Asian Equity Markets: The Role of Liquidity and Market Restrictions
    Cajueiro, D.O. Physica A 342 (3-4) : 656 ~ 664 [2004]