연구동향 분석

시장상황에 따른 베이시스와 현물/선물간의 관계

이호(Lee, Ho) 박경원(Park, Kyong Won) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 시장상황에 따른 베이시스와 현물/선물간의 관계' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영관리
  • basis
  • invertedmarket
  • normal market
  • spot/futures
  • 베이시스
  • 역조시장
  • 정상시장
  • 현물/선물
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
9,256 0

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' 시장상황에 따른 베이시스와 현물/선물간의 관계' 의 참고문헌

  • 현·선물 베이시스와 비유동성의 관계에 대한 실증적 연구
    옥기율 金融工學硏究 12 (2) : 59 ~ 77 [2013]
  • 한국 주식시장에서의 주가 지수 선물과 현물 시장간의 상호작용에 관한 연구
    은철수 장호윤 한국재무학회 춘계학술연구 발표논문집 [1998]
  • 주식/선물 거래행태와 베이시스 스프레드의 관계
    오승현 이지은 금융지식연구 9 (3) : 3 ~ 27 [2011]
  • 주가지수와 주가지수선물 관계의 일중 거래 자료 분석
    고광수 김서경 증권학회지 27 : 101 ~ 137 [2000]
  • 주가지수 선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구: 공적분과 오차수정모형
    김동석 김솔 선물연구 7 : 87 ~ 115 [2000]
  • 선물시장의 증거금 변경이 현물 및 선물시장에 미치는 영향
    이해영 증권학회지 27 : 181 ~ 212 [2002]
  • The supply of dealer services in securities markets
    Stoll, H. R The Journal of Finance 33 (4) : 1133 ~ 1151 [1978]
  • The microeconomics of market making
    O'hara, M. Journal of Financial and Quantitative analysis 21 (04) : 361 ~ 376 [1986]
  • The basis under negative shock and the price discovery in futures market
    Chang, C. Y Applied Financial Economics 21 (10) : 755 ~ 761 [2011]
  • The October 1987 S&P 500 Stock‐Futures Basis
    Harris, L The Journal of Finance 44 (1) : 77 ~ 99 [1989]
  • Stock index futures arbitrage: International evidence
    Yadav, P. K. Journal of Futures Markets 10 (6) : 573 ~ 603 [1990]
  • Spot‐futures spread, time‐varying correlation, and hedging with currency futures
    Lien, D. Journal of Futures Markets 26 (10) : 1019 ~ 1038 [2006]
  • Price discovery in the German equity index derivatives markets
    Booth, G. G. Journal of Futures Markets 19 (6) : 619 ~ 643 [1999]
  • Price discovery and volatility spillovers in index futures markets: Some evidence from Mexico
    Zhong, M. Journal of Banking and Finance 28 (12) : 3037 ~ 3054 [2004]
  • Order imbalance, liquidity, and market returns
    Chordia, T. Journal of Financial economics 65 (1) : 111 ~ 130 [2002]
  • Liquidity and the Law of One Price:The Case of the Futures‐Cash Basis
    Roll, R. The Journal of Finance 62 (5) : 2201 ~ 2234 [2007]
  • KOSPI200선물시장 성숙화에따른 가격발견의 변화 분석
    이우백 선물연구 14 (2) : 52 ~ 80 [2006]
  • Intraday volatility in the stock index and stock index futures markets
    Chan, K. Review of Financial Studies 4 (4) : 657 ~ 684 [1991]
  • Intraday relationships among index arbitrage, spot and futures price volatility, and spot market volume : A transactions data test
    Chan, K. Journal of Banking & Finance 17 (4) : 663 ~ 687 [1993]
  • Information and index arbitrage
    Kumar, P. Journal of Business : 481 ~ 509 [1994]
  • Index arbitrage and nonlinear dynamics between the S&P 500 futures and cash
    Dwyer, G. P. Review of Financial Studies 9 (1) : 301 ~ 332 [1996]
  • High frequency analysis of lead-lag relationships between financial markets
    De Jong, F. Journal of Empirical Finance 4 (2) : 259 ~ 277 [1997]
  • Efficient use of information, convergence adjustments, and regression estimates of hedge ratios
    Viswanath, P. V Journal of Futures Markets 13 (1) : 43 ~ 53 [1993]
  • Conditional OLS minimum variance hedge ratios
    Miffre, J Journal of Futures Markets 24 (10) : 945 ~ 964 [2004]
  • Can we explain the dynamics of the UK FTSE 100 stock and stock index futures markets?
    Brooks, C. Applied Financial Economics 12 (1) : 25 ~ 31 [2002]
  • A Further Analysis of the Lead-lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market
    Chan, K. Review of financial studies 5 (1) : 123 ~ 152 [1992]