연구동향 분석

글로벌 금융위기가 은행의 신용위험에 미치는 영향

이상래(Sang-Lae, Lee) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 글로벌 금융위기가 은행의 신용위험에 미치는 영향' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 산업경제 일반
  • banks
  • credit risk
  • creditdefaultswappremium
  • global financial crisis
  • 글로벌 금융위기
  • 신용 프리미엄
  • 신용구조형 모형
  • 신용부도스왑
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
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' 글로벌 금융위기가 은행의 신용위험에 미치는 영향' 의 참고문헌

  • 은행산업의 국제경쟁력 측정방법: 가변 그룹벤치마킹법과 순위상관관계분석 접근
    박노경 산업경제연구 22 (4) : 1513 ~ 1533 [2009]
  • 우리나라의 국가 CDS프리미엄과 외평채가산금리의 동태적 관계 분석
    조대형 경제연구 29 (3) : 47 ~ 68 [2011]
  • 옵션변동성을 고려한 체제별 CDS 스프레드 결정요인
    김홍배 선물연구 20 (1) : 41 ~ 64 [2012]
  • 국내외 은행의 신용파산스왑 프리미엄 결정요인 분석 및 시사점
    서병호 한국금융연구원 [2010]
  • 국내 금융기관들의 신용부도스왑 스프레드에 대한 재무적 결정요인 분석
    김한준 한국콘텐츠학회 논문지 12 (11) : 338 ~ 357 [2012]
  • 국가 CDS가 주식 및 채권시장에 대한 선행지표로 유용한가?
    한덕희 산업경제연구 22 (5) : 2131 ~ 2148 [2009]
  • What Determines Euro Area Bank CDS Spreads?
    Annaert, J. [2010]
  • The Term Structure as a Predictor of Real Economic Activity
    Estrella, A. Journal of Finance 46 : 555 ~ 576 [1991]
  • The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements
    Hull, J. Journal of Banking and Finance 28 : 2789 ~ 2811 [2004]
  • The Determinants of Credit Spread Changes
    Collin-Dufrense, P. Journal of Finance 56 : 2177 ~ 2208 [2001]
  • The Determinants of Credit Default Swap Premia
    Ericsson, J. Journal of Financial and Quantitative Analysis 44 : 109 ~ 132 [2009]
  • The Determinants of CDS Spreads
    Galil, K. Journal of Banking and Finance 41 : 271 ~ 282 [2014]
  • Systematic Risk in Corporate Bond Credit Spreads
    Pedrosa, M. Journal of Fixed Income : 7 ~ 26 [1998]
  • Regimes Dependent Determinants of Credit Default Swap Spreads
    Alexander, C. Journal of Banking and Finance 32 : 1008 ~ 1021 [2008]
  • On the Pricing of Corporate Debt : The Rrisk Structure of Interest Rates
    Merton, Robert C. Journal of Finance 29 : 449 ~ 470 [1974]
  • Modeling Term Structures of Defaultable Bonids
    Duffie, D. Review of Financial Stuldies 12 : 687 ~ 720 [1999]
  • Macroeconomic Conditions, Firm Characteristics, and Credit Spreads
    Tang, D.Y. Journal of Financial Services Research 29 : 177 ~ 210 [2006]
  • Good News, Bad News and Rating Announcements: An Empirical Investigation
    Galil, K. Journal of Banking and Finance 35 : 3101 ~ 3119 [2011]
  • Forward and Spot Exchange Rates
    Fama, E. F. Journal of Monetary Economics 14 : 319 ~ 338 [1984]
  • Explaining the Level of Credit Spreads : Option-implied Jump Risk Premia in a Firm Value Model
    Cremers, M. [2004]
  • Explaining Credit Default Swap Spreads with the Equity Volatility and Jump risks of Individual Firms
    Zhang, B.Y.-B. Review of Financial Studies 22 : 5099 ~ 5131 [2009]
  • Equity Volatility and Corporate Bond Yields
    Campbell, J. Journal of Finance 58 : 2321 ~ 2349 [2003]
  • Credit and Liquidity Components of Corporate CDS Spreads
    Filippo, C. Journal of Banking and Finance 37 : 5511 ~ 5525 [2013]
  • CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구
    강장구 금융연구 24 (2) : 99 ~ 128 [2010]
  • Are Banks Different? Evidence from the CDS Market
    Raunig, B. [2009]
  • An empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-grade Bonds and Credit Default Swaps
    Blanco, R. Journal of Finance 60 : 2255 ~ 2281 [2005]