연구동향 분석

금융위기를 고려한 KOSPI200지수옵션의 내재변동성 행태

최성섭 ( Sungsup Brian Choi ) 이미영 ( Mi Young Lee ) 2015년

논문상세정보
인용/피인용
' 금융위기를 고려한 KOSPI200지수옵션의 내재변동성 행태' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • creditcrisis
  • implied volatility surface
  • volatility smile
  • volatility sneer
  • volatility term structure
  • 금융위기
  • 내재변동성 표면
  • 변동성 기간구조
  • 변동성 스니어
  • 변동성 스마일
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
163 0

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' 금융위기를 고려한 KOSPI200지수옵션의 내재변동성 행태' 의 참고문헌

  • 한국시장에서의 제로베타 등가격 스트래들
    최성섭 재무관리연구 31 (3) : 55 ~ 77 [2014]
  • 최근 미국 금융위기에서의 시장악화기제
    최성섭 유라시아연구 7 (2) : 29 ~ 48 [2010]
  • 주가지수 스트래들 수익률의 결정요인
    강병진 선물연구 21 (4) : 411 ~ 434 [2013]
  • 선물 및 옵션 만기일의 KOSPI 200 수익률의 일중 변동성 구조
    최종범 기업경영연구 12 (1) : 213 ~ 224 [2005]
  • 금융위기와 신흥국 채권스프레드의 과잉반응
    김권식 기업경영연구 17 (2) : 241 ~ 254 [2010]
  • 글로벌 금융위기 전후의 아시아 주식시장 동조화 분석
    김경수 기업경영연구 18 (2) : 217 ~ 238 [2011]
  • The pricing of options and corporate liabilities
    Black, F. The Journal of Political Economy 81 (3) : 637 ~ 654 [1973]
  • The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities
    Hull, W. Journal of Finance 42 : 281 ~ 299 [1987]
  • The Function of Intraday Implied Volatility in the KOSPI200 Options
    권상수 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 37 (5) : 913 ~ 948 [2008]
  • Stock Price Distributions with Stochastic Volatility : An Analytical Approach
    Stein, E. Review of Financial Studies 4 : 727 ~ 752 [1991]
  • Riding on a Smile
    Derman, E. Risk 7 : 32 ~ 39 [1994]
  • Pricing with a Smile
    Dupire, B. Risk 7 : 18 ~ 20 [1994]
  • Predictable Dynamics in the S&P 500 Index Options Implied Volatility Surface
    Goncalves, S. Journal of Business 79 : 1591 ~ 1635 [2006]
  • Modelling the Implied Volatility Surface : Does Market Efficiency Matter? An Application to MIB30Index Options
    Cassese, G. International Review of Financial Analysis 15 : 17 ~ 30 [1994]
  • KOSPI200 옵션시장에서의 내재변동성 표면에 관한 연구
    옥기율 이상구 2010년 2차한국증권학회 학술발표회 [2010]
  • KOSPI 200 옵션시장에서의 변동성표면의 결정모형에 관한 연구
    옥기율 Journal of The Korean Data Analysis Society 14 (3) : 1633 ~ 1643 [2012]
  • Jumps and Stochastic Volatility:Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options
    Bates D. S. Review of Financial Studie 9 : 69 ~ 107 [1996]
  • Implied Volatility Function: Empirical Tests
    Dumas, B. Journal of Finance 53 : 2059 ~ 2106 [1998]
  • Implied Binomial Trees
    Rubinstein, M. Journal of Finance 49 : 771 ~ 818 [1994]
  • Generalized Binomial Trees
    Jackwerth, J. C. Journal of Derivatives 5 : 7 ~ 17 [1997]
  • Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models
    Bakshi, G. Journal of Finance 52 : 2003 ~ 2049 [1997]
  • Delta-hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium
    Bakshi, G. Review of Financial Studies 16 (2) : 527 ~ 566 [2003]
  • An Empirical Comparison of Implied Tree Models for KOSPI 200 Index Options
    Kim, I. J. International Review of Economics and Finance 15 : 52 ~ 71 [2006]
  • A Theory of Volatility Spreads
    Bakshi, G. Management Science 52 : 1945 ~ 1956 [2006]
  • A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bonds and Currency Options
    Heston, S. L. Journal of Financial Studies 6 : 327 ~ 343 [1993]
  • A Closed-Form GARCH Option Valuation Model
    Heston, S. L. Review of Financial Studies 13 : 585 ~ 625 [2000]