연구동향 분석

KOSPI200 주가지수 선물 가격의 예측에 관한 연구

이현석(Hyon-Sok Lee) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' KOSPI200 주가지수 선물 가격의 예측에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영관리
  • doubleexponentialjumpmodel
  • egarch
  • gmm
  • kospi200futuresindices
  • kospi200선물지수
  • mle
  • 이중지수점프모형
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
9,407 0

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' KOSPI200 주가지수 선물 가격의 예측에 관한 연구' 의 참고문헌

  • 현․선물간 선․후행성에 관한 연구 : 오차수정모형
    변종국 재무관리연구 17 (1) : 227 ~ 251 [2000]
  • 한국 주가지수 현물시장과 주가지수 선물시장간의 일중변동성에 관한 실증분석
    오세경 선물연구 10 (1) : 3 ~ 80 [2002]
  • 통화선물 거래량과 현물환율 변동성의 관계
    유한수 기업경영연구 14 (2) : 53 ~ 64 [2007]
  • 점프변동성을 이용한 주가지수옵션 가격 예측력 분석
    이현석 금융지식연구 11 (3) : 245 ~ 276 [2013]
  • 인공신경망모형을 이용한KOSPI 200 선물의 가격결정에 관한 연구
    김헌수 보험금융연구 13 (3) : 155 ~ 176 [2002]
  • 선물거래가 주식시장 변동성의 크기 및 비대칭성에 미치는 영향
    강상훈 Journal of The Korean Data Analysis Society 10 (3) : 1629 ~ 1643 [2008]
  • 선물 및 옵션 만기일의 KOSPI 200 수익률의 일중 변동성 구조
    최종범 기업경영연구 12 (1) : 213 ~ 224 [2005]
  • 개별주식선물과 현물시장사이의 비대칭적 정보이전효과 연구
    홍정효 대한경영학회지 25 (3) : 1525 ~ 1535 [2012]
  • The pricing of options and corporate liabilities
    Black, F. The Journal of Political Economy 81 (3) : 637 ~ 654 [1973]
  • KOSPI200지수선물가격의 저평가 현상에 대한 연구
    정문경 기업경영연구 13 (1) : 33 ~ 49 [2006]
  • KOSPI200 지수선물의 이론가격과 실제가격 차이에 관한 연구
    윤상용 한국균형발전연구 1 (1) : 45 ~ 71 [2010]
  • KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 선도/지연관계 및 비대칭적 변동성 행태에 관한 연구
    이호 대한경영학회지 20 (6) : 2901 ~ 2923 [2007]
  • KOSPI200 주가지수선물 가격의 예측에 관한 연구
    이현석 2013년도 하반기 정기학술발표회 : 207 ~ 219 [2013]
  • KOSPI 200 현, 선물간 최적헤지비율의 추정
    정한규 재무관리연구 16 (1) : 223 ~ 243 [1999]
  • KOSPI 200 선물지수와 현물지수간의 선행 - 후행 관계
    차백인 계간금융동향: 분석과 전망 7 (4) : 1 ~ 20 [1997]
  • KOSPI 200 선물의 최적헷지비율 및 헷지효과 분석
    곽수종 선물연구 5 (1) : 1 ~ 30 [1997]
  • KOSPI 200 선물 및 옵션의 만기일 효과
    최종범 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35 (1) : 69 ~ 101 [2006]
  • High Frequency Analysis on Jumps and Long Memory Volatility in Commodity Futures Prices
    한영욱 金融工學硏究 8 (2) : 187 ~ 207 [2009]
  • GMM estimation of a stochastic volatility model : a Monte Carlo study
    Andersen, T. G. Journal of Business & Economic Statistics 14 (3) : 328 ~ 352 [1996]
  • Econometric Analysis : 571 ~ 572
  • ETF, VIX, KOSPI200 선물시장에서의 가격발견
    한덕희 대한경영학회지 20 (6) : 2707 ~ 2728 [2007]
  • Comparison of market parameters for jump-diffusion distributions using multinomial maximum likelihood estimation
    Hanson, F. B. Proc. 43rd IEEE Conference on Decision and Control [2004]
  • A jump diffusion model for option pricing
    Kou, S. G. Management Science 48 (8) : 1086 ~ 1101 [2002]