연구동향 분석

단일변수 시계열 모형들의 주택가격지수 예측력 비교

이영수(Young-Soo Lee) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 단일변수 시계열 모형들의 주택가격지수 예측력 비교' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • arima
  • forecast
  • house price
  • igarch
  • regime-switching
  • unobserved-component
  • 국면전환
  • 비관측요인모형
  • 예측
  • 주택가격
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
790 2

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' 단일변수 시계열 모형들의 주택가격지수 예측력 비교' 의 참고문헌

  • 지역별 주택가격의 변동성에 관한 연구
    한용석 대한부동산학회지 28 (2) : 9 ~ 27 [2010]
  • 주택시장 체감지표의 주택시장지표 예측력 분석
    박천규 이영 부동산학연구 16 (1) : 131 ~ 146 [2010]
  • 주택시장 경기동향 및 단기전망 연구
    윤주현 [2000]
  • 주택매매가격의 변동성에 관한 연구
    임재만 주택연구 14 (2) : 65 ~ 84 [2006]
  • 주택가격 예측을 위한 모형설정과 검정
    김근용 국토 : 54 ~ 61 [1998]
  • 우리나라 주택가격의 추세-순환 분해 및 평균회귀 현상 분석
    이영수 부동산학연구 19 (4) : 41 ~ 54 [2013]
  • 부동산시장의 선진화를 위한 기반정비 연구
    손경환 [2004]
  • 부동산가격 예측모형에 관한 연구
    김관영 김용순 손정식 주택연구 11 (1) : 49 ~ 75 [2003]
  • 동태적 모형 선택법을 이용한 주택가격 예측 변수 분석
    황영진 부동산학연구 19 (4) : 5 ~ 26 [2013]
  • new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle
    Hamilton, J.D. Econometrica 57 : 357 ~ 384 [1989]
  • Why are Beveridge-Nelson and unobserved- component decompositions of GDP so different?
    Morley, J.C. Review of Economics and Statistics 85 : 235 ~ 243 [2003]
  • What causes the forecasting failure of Markov-switching models? A Monte Carlo study
    Bessec, M. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 9 (2) [2005]
  • Trends, Cycles and Convergence in U.S. Regional House Prices
    Clark, S. Journal of Real Estate Finance Econ 39 : 264 ~ 283 [2009]
  • Trends and Cycles in Macroeconomic Time Series
    Harvey, A. C. Journal of Business and Economic Statistics 3 : 216 ~ 227 [1985]
  • The efficiency of the market for single-family homes
    Case, K American Economic Review 79 : 125 ~ 137 [1989]
  • The US Housing Market: Asset Pricing Forecasts Using Time Varying Coefficients
    Guirguis, H. Journal of Real Estate Finance and Economics 30 (1) : 33 ~ 53 [2005]
  • The Cyclical Component of U.S. Economic Activity
    Clark, P.K. The Quarterly Journal of Economics 102 : 797 ~ 814 [1987]
  • Testing the equality of prediction mean squared errors
    Harvey, D. International Journal of Forecasting 13 : 289 ~ 291 [1997]
  • Switching Error-Correction Models of House Prices in the United Kingdom
    Hall, S. Economic Modelling 14 : 517 ~ 527 [1997]
  • Housing Return and Construction Cycles
    Spiegel, M Real Estate Economics 29 (4) : 521 ~ 551 [2001]
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 52 : 307 ~ 327 [1986]
  • Forecasting the US Real House Price Index : Structural and Non-Structural Models with and without Fundamentals
    Gupta, R. Economic Modelling 28 (4) : 2013 ~ 2021 [2011]
  • Forecasting UK House Prices: A Time Varying Coefficient Approach
    Brown, J.P. Economic Modeling 14 : 529 ~ 548 [1997]
  • Efficient mortgage default option exercise: Evidence from loan loss severity
    Crawford, W. The Journal of Real Estate Research 10 : 543 ~ 555 [1995]
  • Comparing Predictive Accuracy
    Diebold, F. X. Journal of Business and Economic Statistics 13 (3) : 253 ~ 263 [2002]
  • Booms and Busts in the U. K. Housing Market
    Muellbauer, J. Economic Journal 107 (445) : 1701 ~ 1727 [1997]
  • Boom-Bust Cycles and the Forecsting Performance of Linear and Non-Linear Models of House prices
    Mills, W. Journal of Real Estate Financial Economics 36 : 249 ~ 264 [2008]
  • Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation
    Engle, R. F Econometrica 50 : 987 ~ 1007 [1982]
  • Assessing the Forecasting Performance of Regime- Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices
    Crawford, W. Real Estate Economics 31 (2) : 223 ~ 243 [2003]
  • A Simple error Correction Model of House Prices
    Malpezzi, S. Journal of Housing Economics 8 : 27 ~ 62 [1999]