연구동향 분석

시계열의 역상관관계를 이용한 KOSPI200 지수선물 매매 전략

유재필 ( Jae Pil Ryu ) 신현준 ( Hyun Joon Shin ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 시계열의 역상관관계를 이용한 KOSPI200 지수선물 매매 전략' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • kospi200indexfutures
  • kospi200지수선물
  • negativecorrelation
  • quantitativetradingframework
  • usdfuturesindex
  • usd선물지수
  • vkospi
  • 역상관관계
  • 정량적매매프레임워크
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
36 0

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' 시계열의 역상관관계를 이용한 KOSPI200 지수선물 매매 전략' 의 참고문헌

  • 주가지수선물시장의 투자자별 거래량과 변동성에 관한 연구
    한경수 경영교육연구 (45) : 381 ~ 401 [2007]
  • 변동성지수와 주가지수간의 선도-지연관계
    이재하 정제련 선물연구 13 (2) : 87 ~ 105 [2005]
  • 변동성지수와 관리도를 이용한 KOSPI200 지수선물 투자전략
    유재필 대한산업공학회지 38 (4) : 237 ~ 243 [2012]
  • 디스포지션 효과를 활용한 주가지수선물 투자전략
    오승현 선물연구 22 (1) : 25 ~ 44 [2014]
  • 동아시아 국가들의 실질환율, 순수출 및 경제성장간의 상호관계 비교연구 : 시계열 및 패널자료 인과관계 분석 : 1 ~ 47
    송유철 [2011]
  • 거래량 지표를 이용한 코스피200 선물 매매 전략
    조성현 한국데이터정보과학회지 24 (2) : 235 ~ 244 [2013]
  • The jump component of S&P 500 volatility and the VIX index
    Becker, R. Journal of Banking and Finance 33 : 1033 ~ 1038 [2009]
  • The information content of implied volatility
    Canina, L. Review of Financial Studies 6 : 659 ~ 681 [1993]
  • The fear and exuberance from implied volatility of S&P 100 index options
    Low, C. The Journal of Business 77 (3) : 527 ~ 546 [2004]
  • The VIX and VXN volatility measures : Fear gauges or forecasts?
    Arak, M. Journal of Derivatives and Hedge Funds 12 (1) : 14 ~ 27 [2006]
  • The Relation between implied and realized volatility
    Christen, B. J. Journal of Financial Economics 50 : 125 ~ 150 [1998]
  • The Forecast Quality of CBOE Implied Volatility Indexes
    Corrado, C. J. The Journal of Future Markets 25 : 339 ~ 373 [2005]
  • Stock Market Volatility and the Information content of Stock Index Options
    Day, T. Journal of Economics 52 : 267 ~ 287 [1992]
  • Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes
    Toda, H. Y. Journal of Econometrics 66 : 225 ~ 250 [1995]
  • SPC 차트를 이용한 포트폴리오 관리
    김동섭 산업공학(IE interfaces) 20 (2) : 94 ~ 102 [2007]
  • Relationships Between Implied Volatility Indexes and Stock Index Returns
    Giot, P. The Journal of Portfolio Management 31 : 92 ~ 100 [2005]
  • Predicting volatility in the foreign exchange market
    Jorion P Journal of Finance 50 : 507 ~ 528 [1995]
  • Predicting stock market volatility : A new measure
    Fleming, J. Journal of Futures Market 15 (3) : 265 ~ 302 [1995]
  • On the informational efficiency of S&P 500implied volatility
    Becker, R. North American Journal of Economics and Finance 17 : 139 ~ 153 [2006]
  • New evidence on the implied-realized volatility relation
    Christen, B. J. European Journal of Finance 8 (2) : 187 ~ 207 [2002]
  • Measuring and Forecasting S&P 500 Index-futures Volatility using Highfrequency Data
    Martens, M. The Journal of Futures Markets 22 : 497 ~ 518 [2002]
  • Market timing : Style and size rotation using the VIX
    Copeland, M. Financial Analysts Journal 55 : 73 ~ 81 [1999]
  • Market Timing Using the VIX for Style Rotation
    Boscaljon, B. Financial Services Review 20 : 35 ~ 44 [2011]
  • KOSPI200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구
    유시용 선물연구 17 (1) : 21 ~ 49 [2009]
  • KOSPI 200 선물과 미국 달러 환율간의 관계에 관한 실증적 연구
    임병진 金融工學硏究 8 (2) : 77 ~ 95 [2009]
  • Furtures trading activity and predictable foreign exchange market movements
    Wang, C. Journal of Banking and Finance 28 : 1023 ~ 1041 [2004]
  • Forecasting S&P 100 volatility : the incremental information content of implied volatilities and high frequency index returns
    Blair, B. Journal of Econometrics 105 : 5 ~ 26 [2001]
  • Forecasting Daily Vari-ability of the S&P 100 Stock Index using Historical, Realized and Implied Volatility
    Koopman, S. J. Journal of Empirical Finance 12 : 445 ~ 475 [2005]
  • Diversification and risk management : What volatility tells us
    Goldwhite, P. The Journal of Investing 18 (3) : 40 ~ 48 [2009]
  • 2008년 금융위기 이후 부동산가격 결정요인 변화 분석
    김용순 LHI Journal 2 (4) : 367 ~ 377 [2011]