연구동향 분석

KOSPI200 현물, 선물, ETF 시장 간의 변동성 전이효과 비교 : KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs를 대상으로

강석규 ( Seok Kyu Kang ) 변영태(Youngtae Byun) 박종해 ( Jong Hae Park ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' KOSPI200 현물, 선물, ETF 시장 간의 변동성 전이효과 비교 : KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs를 대상으로' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • cointegration
  • etf
  • multivariate garch
  • vecm
  • volatility spillover
  • 공적분
  • 다변량 garch 모형
  • 변동성 전이
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
448 3

0.1%

' KOSPI200 현물, 선물, ETF 시장 간의 변동성 전이효과 비교 : KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs를 대상으로' 의 참고문헌

  • 한국주가지수시장의 가격발견에 관한 연구 : KODEX200, KOSPI200과 KOSPI200선물
    강석규 선물연구 17 (3) : 67 ~ 97 [2009]
  • 상장지수펀드(ETF) 차익거래전략
    이재하 홍장표(Jang Pyo Hong) Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33 (3) : 49 ~ 93 [2004]
  • The Limits to Stock Index Arbitrage : Examining S&P500 Futures and SPDRs
    Richie, N. The Journal of Futures Markets 28 : 1182 ~ 1205 [2008]
  • Temporal Relationships and Dynamic Interactions Between Spot and Futures Stock Markets
    Koutmos, G. The Journal of Futures Markets 16 : 55 ~ 69 [1996]
  • Stalking the ‘Efficient Price’ in Market Microstructure Specifications : An Overview
    Hasbrouck, J. Journal of Financial Markets 5 : 329 ~ 339 [2002]
  • Pricing Efficiency of the S&P500 Index Market : Evidence from the Standard and Poor’s Depositary Receipts
    Chu, Q. C. The Journal of Futures Markets 22 : 877 ~ 900 [2002]
  • Price Discovery on the S&P500 Index Markets :An Analysis of Spot Index, Index Futures, and SPDRs
    Chu, Q. C. International Review of Financial Analysis 8 : 21 ~ 34 [1999]
  • Price Discovery in the Hang Seng Index Markets: Index, Futures and The Tracker Fund
    So, R. W. The Journal of Futures Markets 24 : 887 ~ 907 [2004]
  • Market Microstructure of FT-SE100 Index Futures : An Intraday Empirical Analysis
    Tse, Y. The Journal of Future, Markets 19 : 31 ~ 58 [1999]
  • KOSPI200지수 선물 및 현물과 상장지수펀드(Exchange Traded-Fund) 간의 동태적 관계에 대한 연구
    최문수 응용경제 9 (3) : 61 ~ 92 [2007]
  • Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Futures Markets,”
    Chan, K. C. Review of Financial Studies 4 : 657 ~ 684 [1991]
  • Information and Volatility : The No-arbitrage Matingale approach to Timiming and Resolution Irrelevancy
    Ross, S. Journal of Finance 44 : 1 ~ 17 [1989]
  • Has The Introduction of S&P ETF Options Led to Improvements in Price Discovery of SPDRs?
    Chen, W. P. The Journal of Futures Markets : 1 ~ 29 [2011]
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 [1986]
  • Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
    Johansen, S. Econometrica 59 : 1551 ~ 1580 [1991]
  • ETF 가격괴리의 정보효과
    변종국 경영교육연구 (43) : 119 ~ 134 [2006]
  • ETF monthly : 5 ~ 8
  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation
    Engle, R. F. Econometrica 50 : 251 ~ 276 [1982]
  • An Empirical Study on the Price Discovery of KOSPI200 ETFs and Trading volume
    Park, J. H. Science and Technology Letters 34 : 5 ~ 7 [2013]