연구동향 분석

KODEX200 ETF를 이용한 헤지성과

변영태(Youngtae Byun) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' KODEX200 ETF를 이용한 헤지성과' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 공학
  • etf
  • hedgeperformance
  • hedgeratio
  • kodex200
  • kospi 200 futures
  • kospi200선물
  • 상장지수펀드
  • 헤지 성과
  • 헤지비율
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
2,886 2

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' KODEX200 ETF를 이용한 헤지성과' 의 참고문헌

  • 한국주가지수시장의 가격발견에 관한 연구 : KODEX200, KOSPI200과 KOSPI200선물
    강석규 선물연구 17 (3) : 67 ~ 97 [2009]
  • 한국 상장지수펀드(ETF)의 가격효율성
    허창수 금융연구 26 (1) : 39 ~ 73 [2012]
  • 탄소배출권의 최적 헤지 비율과 시간변동성에 관한 연구: EU ETS의 EUA와 CER을 중심으로
    박순철 환경정책연구 12 (4) : 93 ~ 117 [2013]
  • 중국 동선물의 헤지성과
    김석진 경영학연구 37 (6) : 1375 ~ 1395 [2008]
  • 원·달러 선물시장을 이용한 헤지효과성
    홍정효 재무관리연구 21 (1) : 231 ~ 253 [2004]
  • 수입곡물의 헤지비율 및 헤지성과에 관한 모형간 비교분석
    윤선희 농업경제연구 48 (2) : 31 ~ 50 [2007]
  • 상품선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 - 설탕선물(Sugar Futures)을 중심으로 -
    임병진 金融工學硏究 8 (4) : 127 ~ 141 [2009]
  • 상장지수펀드(ETF) 차익거래전략
    이재하 홍장표(Jang Pyo Hong) Asia-Pacific Journal of Financial Studies 33 (3) : 49 ~ 93 [2004]
  • 미니골드 현선물시장사이의 선도-지연과 헤지성과에 관한 실증적 연구
    홍정효 재무관리연구 31 (2) : 29 ~ 48 [2014]
  • 돈육선물의 헤지성과
    김석진 농업경제연구 52 (2) : 27 ~ 49 [2011]
  • 뉴 노멀 시대하 한국기업의 R&D투자가 무역에 미치는 영향
    김선재 한국콘텐츠학회 논문지 12 (9) : 357 ~ 368 [2012]
  • 국채선물의 이용한 헤지전략
    이재하 선물연구 10 (2) : 2 ~ 56 [2002]
  • Where Are the Bugs?
    E. J. Elton Journal of Business 75 (3) : 453 ~ 472 [2002]
  • Tracking S&P 500 IndexFunds
    A. Frino Journal of Portfolio Management 28 (1) : 44 ~ 55 [2001]
  • Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
    K. F. Kroner Journal of Financial and Quantitative Analysis 28 (4) : 535 ~ 551 [1995]
  • The Performance and Trading Characteristics of Exchange-Traded Funds
  • The Fedging Performance of the New Futures Markets
    L. Ederington Journal of Finance 34 (1) : 157 ~ 170 [1979]
  • The Benchmark Index ETF Performance Problem
    G. L. Gastineau Journal of Portfolio Management 30 (2) : 96 ~ 103 [2004]
  • KOSPI200 추적 ETF의 추적오차
    정재만 재무관리연구 29 (2) : 91 ~ 124 [2012]
  • KOSPI 200 현물, 선물, ETF시장 간의 변동성 전이효과 비교: KINDEX 200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 ETFs 를 대상으로
    박종해 [2013]
  • KOSPI 200 선물의 최적헷지비율 및 헷지효과 분석
    곽수종 선물연구 1 (5) : 1 ~ 30 [1997]
  • KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략
    이재하 장광열 증권학회지 28 : 379 ~ 417 [2001]
  • Hedging with Stock Index Futures:Estimation and Forecasting with Error Correction Model
    A. Ghosh Journal of Futures Markets 13 (7) : 743 ~ 752 [1993]
  • Hedging Wheat and Canola at the Winnipeg Commodity Exchange
    P. S. Sephton Applied Financial Economics 3 (1) : 67 ~ 72 [1993]
  • Exchange-Traded Funds, Persistence in Tracking Errors and Information Dissemination
    S. Shin Journal of Multinational Financial Management 20 (4-5) : 214 ~ 234 [2010]
  • Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge
    R. T. Baillie Journal of Applied Econometrics 6 (2) : 109 ~ 124 [1991]