연구동향 분석

점프확산과정을 이용한 주요국 환율의 국제 비교 분석

윤종인(Jong-In Yoon) 김태황(Tae-Hwang Kim) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 점프확산과정을 이용한 주요국 환율의 국제 비교 분석' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 공익사업
  • exchange rates
  • gibbs sampling
  • intensity
  • jump size
  • jump-diffusionprocess
  • 깁스샘플링
  • 점프의크기
  • 점프확산과정
  • 환율
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
2,436 0

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' 점프확산과정을 이용한 주요국 환율의 국제 비교 분석' 의 참고문헌

  • 환율의 연속적 파워변동성 분포와 이산적 점프 및 미시적 시장교란 효과의 비모수 추정
    이재득 금융연구 25 (1) : 57 ~ 97 [2011]
  • 한국자본시장의 점프위험과 조건부이분산성에 관한 연구
    장국현 증권학회지 20 : 273 ~ 300 [1997]
  • 추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석
    백인석 선물연구 19 (1) : 1 ~ 36 [2011]
  • Who Should Buy Long-Term Bonds?
    Campbell, J. Y. American Economic Review 91 : 99 ~ 127 [2001]
  • Variance Risk Premia Dynamics : The Role of Jumps
    Todorov, V. Review of Financial Studies 23 : 345 ~ 383 [2010]
  • The impact of jumps in volatility and returns
    Eraker, B. Journal of Finance 58 : 1269 ~ 1300 [2003]
  • Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images
    Geman, S. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 6 : 721 ~ 741 [1984]
  • Roughing It Up : Including Jump Components in the Measurement, Modeling, and Forecasting of Return Volatility
    Andersen, T. Review of Economics and Statistics 89 : 701 ~ 720 [2007]
  • Rare Disasters and Exchange Rates
    Farhi, E. [2008]
  • Option Pricing when the underlying stock returns are discontinuous
    Merton, R. C. Journal of Financial Economics 5 : 231 ~ 247 [1976]
  • Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle
    Benartzi, S. Quarterly Journal of Economics 110 : 73 ~ 92 [1995]
  • Mixture Densities, Maximum Likelihood and the EM Algorithm
    Redner, R. SIAM Review 26 : 195 ~ 239 [1984]
  • MCMC analysis of diffusion models with application to finance
    Eraker, B. Journal of Business and Economic Statistics 19 : 177 ~ 191 [2001]
  • GARCH-ARJI 모형을 활용한 KOSPI 수익률의 변동성에 관한 실증분석
    김우환 응용통계연구 24 (1) : 71 ~ 81 [2011]
  • Exchange Rates and Monetary Policy in Emerging Market Economies
    Devereux, M. B. Economic Journal 116 : 478 ~ 506 [2006]
  • Estimation of Jump Tails
    Bollerslev, T. Econometrica 79 : 1727 ~ 1783 [2011]
  • Do jumps mislead the FX market?
    Gnabo, J. Quantitative Finance 12 : 1521 ~ 1532 [2012]
  • CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구
    장국현 선물연구 20 (3) : 347 ~ 364 [2012]
  • Behavioral Finance and Wealth Management
    Pompian, M. M. John Wiley & Sons [2006]
  • Bayesian data analysis
    Gelman, A. Chapman & Hall [2004]
  • Bayesian Statistics and Marketing
    Rossi, P. E. Wiley [2006]
  • A Jump Diffusion Model for Option Pricing
    Kou, S. Management Science 48 : 1086 ~ 1101 [2002]