연구동향 분석

CDS 프리미엄은 국가 신용위험에 대한 중요한 지표인가?

빈기범 ( Ki Beom Binh ) 우석진 ( Seok Jin Woo ) 이상민 ( Sang Min Lee ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' CDS 프리미엄은 국가 신용위험에 대한 중요한 지표인가?' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • cdspremium
  • cds프리미엄
  • informationshares
  • price discovery
  • sovereigndefaultrisk
  • spreadofkoreangovernmentdebt
  • 가격발견
  • 국가신용위험
  • 외평채가산금리
  • 정보공헌도
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
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' CDS 프리미엄은 국가 신용위험에 대한 중요한 지표인가?' 의 참고문헌

  • 한국 외화자금시장 유동성 위기의 특징과 외환시장에서의 영향 분석
    이인형 [2011]
  • 한국 국가CDS 스프레드가 FX옵션 및 이자율 스왑션 시장에 미치는 영향
    김영성 金融工學硏究 12 (1) : 1 ~ 29 [2013]
  • 한, 중, 일 통화 간 가격 발견 및변동성 전이에 관한 연구
    박영규 재무연구 26 (4) : 447 ~ 483 [2013]
  • 자산스왑 스프레드와 CDS 스프레드 간 차익거래 및 가격발견
    김홍배 한국금융공학회학술발표논문집 : 1 ~ 23 [2011]
  • 원달러 통화 선물시장과 CDS시장사이의선도-지연에 관한 실증적 연구
    홍정효 金融工學硏究 10 (4) : 103 ~ 121 [2011]
  • 우리나라의 국가신용위험지표에 관한 분석
    성광진 Monthly Bulletin : 23 ~ 45 [2009]
  • 우리나라의 국가 CDS프리미엄과 외평채가산금리의 동태적 관계 분석
    조대형 경제연구 29 (3) : 47 ~ 68 [2011]
  • 외화표시 국내 채권 CDS 시장의 문제점과 정책적 시사점, 금융 VIP 시리즈
    서병호 [2010]
  • 신용부도스왑(CDS:Credit Default Swap) 시장과 KOSPI200지수 현·선물시장간의 동태적 특성에 관한 연구
    홍정효 산업경제연구 25 (1) : 639 ~ 656 [2012]
  • 스왑시장, 채권시장 및 외환시장의 연계성 분석：IRS와 CRS를 중심으로
    박연우 [2009]
  • 빈기범, 이현진, “양국간 동일 거래시간대 교차상장시 가격발견효과：POSCO 주식의 KRX, TSE 교차상장 사례
    엄경식 금융학회지 12 (4) : 257 ~ 295 [2007]
  • 동태적 선형 잠재요인 모형(DLLFM)과 아시아 금융시장 위기전이에 관한 연구
    장국현 재무관리연구 34 : 53 ~ 74 [2013]
  • 글로벌 금융위기하에서 AIG의 경영실패가 국내 보험사에 주는 시사점
    황문연 손해보험 508 : 16 ~ 28 [2011]
  • 국채 CDS 프리미엄의 결정요인분석 및 시사점
    조성원 자본시장연구원 [2012]
  • 국가부도위험이 환율정책에 미치는 효과
    장원창 한국경제의 분석 17 (1) : 189 ~ 222 [2011]
  • 박사
    국가 CDS프리미엄이 자본시장에 미치는 영향에 관한 실증 연구
    정운 인하대학교 [2010]
  • 국가 CDS가 주식 및 채권시장에 대한 선행지표로 유용한가?
    한덕희 산업경제연구 22 (5) : 2131 ~ 2148 [2009]
  • 박사
    국가 CDS 프리미엄 변동요인에 대한 패널분석
    김부식 한국외국어대학교 [2011]
  • 거래 전 정보공개와 가격발견
    이우백 최혁 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35 (4) : 145 ~ 190 [2006]
  • Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets
    Bubák, V. Journal of Banking and Finance 35 : 2829 ~ 2841 [2011]
  • The information content of an open limit order book
    Cao, C. Journal of Futures Markets 29 : 16 ~ 41 [2009]
  • Stalking the ‘Efficient Price’ in Market Microstructure Specifications : An Overview
    Hasbrouck, J. Journal of Financial Markets 5 : 329 ~ 339 [2002]
  • Spillover effects among gold, stocks, and bonds
    Sumner, S. Journal of Centrum Cathedra 3 : 106 ~ 120 [2010]
  • Selective Swap Arrangements and the Global Financial Crisis: Analysis and Interpretation
    Aizenman, J. International Review of Economics and Finance 19 : 353 ~ 365 [2010]
  • Price discovery in high and low volatility periods：open outcry versus electronic trading
    Martens, M. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 8 : 243 ~ 260 [1998]
  • One Security, many market：Determining the contribution to price discovery
    Hasbrouck, J. Journal of Finance 50 : 1175 ~ 1199 [1995]
  • Modeling term structures of defaultable bonds
    Duffie, D. Review of Financial Studies 12 : 687 ~ 720 [1999]
  • Is South Korea an Emerging Market? A Study on the Classifications of South Korea by Major Equity Index Providers
    Binh, K. B. Corporate Finance Review 14 : 29 ~ 38 [2009]
  • Information transmission between Sovereign debt CDS and other financial factors? The case of Latin America
    Wang, A. T. North American Journal of Economics and Finance 26 : 586 ~ 601 [2013]
  • Does CDS Slope Predict Future Stock Returns? Evidence from the Korean Market
    김정무 선물연구 21 (2) : 203 ~ 222 [2013]
  • Do sovereign CDS and Bond Markets Share the Same Information to Price Credit Risk? An Empirical Application to the European Monetary Union Case
    Arce, O. [2011]
  • Credit spreads: An empirical analysis on the informational content of stocks, bonds, and CDS
    Forte Forte, S. Journal of Banking and Finance 33 : 2013 ~ 2025 [2009]
  • Cointegration and Error-Correction:Representation, Estimation and Testing
    Engle, R. F. Econometrica 55 : 251 ~ 276 [1987]
  • CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구
    장국현 선물연구 20 (3) : 347 ~ 364 [2012]
  • CDS 시장과 외환시장간 가격발견 및 변동성이전
    김홍배 선물연구 19 (1) : 37 ~ 58 [2011]
  • CDS 시장과 외평채 시장간 차익거래 및 변동성이전
    김홍배 金融工學硏究 12 (1) : 51 ~ 74 [2013]
  • CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구
    강장구 금융연구 24 (2) : 99 ~ 126 [2010]
  • Asymmetric information and price discovery in the FX market：does Tokyo know more about the yen?
    Covrig, V. Journal of Empirical Finance 9 : 271 ~ 285 [2002]
  • An empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-grade Bonds and Credit Default Swaps
    Blanco, R. Journal of Finance 60 : 2255 ~ 2281 [2005]
  • 2013년 중 외국환은행의 외환거래 동향