연구동향 분석

구조화상품 시장의 성장과 내재변동성 왜곡현상에 대한 연구

윤선중 ( Sun Joong Yoon ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 구조화상품 시장의 성장과 내재변동성 왜곡현상에 대한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • equitylinkedsecurities
  • equitylinkedwarrants
  • vkospifutures
  • vkospi선물
  • volatilitydistortion
  • 내재변동성왜곡현상
  • 주가연계워런트
  • 주가연계증권
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
42 3

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' 구조화상품 시장의 성장과 내재변동성 왜곡현상에 대한 연구' 의 참고문헌

  • 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화
    김석진 도영호 포영영 재무관리연구 28 (2) : 1 ~ 23 [2011]
  • 한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구
    구본일 재무연구 19 : 129 ~ 159 [2000]
  • 한국 주식시장 변동성：평가와 시사점
    김준석 [2013]
  • 투자자별 거래행태와 비대칭 변동성
    길재욱 금융연구 23 (3) : 25 ~ 49 [2009]
  • 투자자 보호를 위한 구조화상품의 규제방안에 대한 연구
    윤선중 재무연구 25 (4) : 521 ~ 557 [2012]
  • 증권시장 수익률 및 변동성의 전이현상에 관한 연구
    강종만 [2013]
  • 주식시장의 비대칭 무리행동과 변동성 연구
    박범조 한국증권학회지 41 (3) : 373 ~ 391 [2012]
  • 주식수익률의 비대칭적 변동성의 결정요인에 관한 연구
    변종국 정기웅 조정일 재무연구 16 (2) : 31 ~ 65 [2003]
  • 주가연계예금(Equity Linked Deposit) 가치평가모형에 대한 실증 연구
    지현준 재무연구 20 (1) : 35 ~ 76 [2007]
  • 자본시장에서의 ELS 규제 및 감독방향：ELS 헤지거래 가이드라인을 위주로
    엄세용 Yonsei Global Business Law Review 2 : 9 ~ 36 [2011]
  • 분산 위험의 공통요인과 지역요인에 대한 연구 :S&P500과 KOSPI200 지수옵션에 대한 증거
    윤선중 선물연구 20 (2) : 133 ~ 164 [2012]
  • What’s vol got to do with it
    Drechsler, I. Review of Financial Studies 24 : 1 ~ 45 [2011]
  • Volatility Derivatives
    Carr, P. Annual Review of Financial Economics 1 : 1 ~ 21 [2009]
  • Variance Term Structure and VIX Futures Pricing
    Zhu, Y. International Journal of Theoretical and Applied Finance 10 : 111 ~ 127 [2007]
  • VIX Futures
    Zhang, J. Journal of Futures Markets 26 : 521 ~ 531 [2006]
  • Trading and exchanges：Market microstructure for practitioners
    Harris, L. Oxford University Press [2002]
  • The relationship between expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks
    Glosten, L. Journal of Finance 48 : 1779 ~ 1801 [1993]
  • The pricing of options and corporate liabilities
    Black, F. Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 659 [1973]
  • The model-free implied volatility and its information content
    Jiang, G. Review of Financial Studies 18 : 1305 ~ 1342 [2011]
  • The information content of implied volatility
    Canina, L. Review of Financial Studies 6 : 659 ~ 681 [1993]
  • The Dark Side of Financial Innovation：A Case Study of the Pricing of a Retail Financial Product
    Henderson, B. Journal of Financial Economics 100 : 227 ~ 247 [2011]
  • The CBOE S&P 500 Three-Month Variance Futures
    Zhang, J. Journal of Futures Markets 30 : 48 ~ 70 [2010]
  • Studies in Stock Price Volatility Changes
    Black, F. Proceedings of the 1976 Business Meeting of the Business and Economics Section : 177 ~ 181 [1976]
  • Strategic Price Complexity in Retail Financial Markets
    Carlin, B. Journal of Financial Economics 91 : 278 ~ 287 [2009]
  • Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information Suppression in Competitive Markets
    Garbaix, X. Quarterly Journal of Economics 121 : 505 ~ 540 [2006]
  • Reverse Convertible Bonds Analyzed
    Szymanowsk, M. Journal of Futures Markets 29 : 895 ~ 919 [2009]
  • Overreactions in the Options Markets
    Stein, J. Journal of Finance 44 : 1011 ~ 1023 [1989]
  • Option prices, implied price processes, and stochastic volatility
    Britten-Jones, M. Journal of Finance 55 : 839 ~ 866 [2000]
  • Measuring and testing the impact of news on volatility
    Engle, R. Journal of Finance 43 : 1749 ~ 1777 [1993]
  • Market Pricing of Exotic Structured Products：The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland
    Wallmeier, M. Journal of Derivatives 17 : 59 ~ 72 [2009]
  • KOSPI200 지수 분산스왑 및분산위험 프리미엄 기간구조
    엄영호 선물연구 21 (4) : 435 ~ 463 [2013]
  • KOSPI 200 지수옵션시장에서 조정내재변동성의 정보효과
    강병진 선물연구 17 (4) : 75 ~ 103 [2009]
  • KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도
    변석준 재무연구 20 (3) : 97 ~ 126 [2007]
  • Information Content of Volatility Spreads
    Kang, B. Journal of Futures Markets 30 : 533 ~ 558 [2010]
  • Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 [1986]
  • Gains from Structured Product Markets：The Case of Reverse-Exchangeable Securities(res)
    Benet, B. Journal of Banking and Finance 30 : 111 ~ 132 [2006]
  • Expected stock returns and volatility
    French, K. R. Journal of Financial Economics 19 : 3 ~ 30 [1987]
  • Expected Stock Returns and Variance Risk Premia
    Bollerslev, T. Review of Financial Studies 22 : 4463 ~ 4492 [2009]
  • ELS 연계 불공정거래의 법적 쟁점
    김병수 Yonsei Global Business Law Review 3 : 209 ~ 235 [2011]
  • Crashes, volatility, and the equity premium：Lessons from S&P500 options
    Santa-Clara, P. Review of Economics and Statistics 92 : 435 ~ 451 [2010]
  • Complexity, Knowledge Asymmetry, and Monopolistic Competition : The Case of Retail Structured Product Market
    유원석 선물연구 21 (4) : 353 ~ 381 [2013]
  • Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation
    Engle, R. Econometrica 50 : 987 ~ 1007 [1982]
  • Are structured products ‘fairly’ priced? An analysis of German Market for equity linked instruments
    Stoimenov Journal of Banking and Finance 29 : 2971 ~ 2993 [2005]
  • A simple positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix
    Newey, W. Econometrica 55 : 703 ~ 708 [1987]
  • A Theory of Volatility Spreads
    Bakshi, G. Management Science 52 : 1945 ~ 1956 [2006]
  • 2009 ELS 기초주식 감리백서