연구동향 분석

미니골드 현,선물시장사이의 선도-지연과 헤지성과에 관한 실증적 연구

홍정효 ( Chung Hyo Hong ) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 미니골드 현,선물시장사이의 선도-지연과 헤지성과에 관한 실증적 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • garch
  • granger causality
  • granger인과관계
  • hedgeperformance
  • lead-lag
  • mini-goldspotandfutures
  • minimumvariancehedgemodel
  • vecm
  • 미니골드현
  • 벡터오차수정모형
  • 선도-지연
  • 선물시장
  • 최소분산헤지모형
  • 헤지 성과
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
718 7

0.0%

' 미니골드 현,선물시장사이의 선도-지연과 헤지성과에 관한 실증적 연구' 의 참고문헌

  • 현․선물간 선․후행성에 관한 연구 : 오차수정모형
    변종국 재무관리연구 17 (1) : 227 ~ 251 [2000]
  • 주가지수선물 수익률과 현물수익률간의 일중관계에 관한 연구
    이필상 재무관리연구 14 (1) : 141 ~ 169 [1997]
  • 원/달러 선물환시장의 위험프리미엄에 관한 연구
    김철중 재무관리연구 15 : 51 ~ 76 [1998]
  • 선물환시장을 이용한 환위험관리 - 이변량 ECT-ARCH(1) 모형을 중심으로
    홍정효 금융연구 8 (2) : 41 ~ 71 [2003]
  • 상품선물시장의 헤지성과에 관한 실증적 연구 - 설탕선물(Sugar Futures)을 중심으로 -
    임병진 金融工學硏究 8 (4) : 127 ~ 141 [2009]
  • 금융시장과 실물경제간의 파급효과 : 주식, 채권, 유가, BDI를 대상으로
    한덕희 金融工學硏究 8 (4) : 1 ~ 23 [2009]
  • 국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구
    정진호 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 30 : 163 ~ 188 [2002]
  • 개별주식선물과 현물시장의 가격발견기능 및 비대칭적 변동성전이효과 연구
    홍정효 선물연구 19 (3) : 281 ~ 308 [2011]
  • Time Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
    Kroner, K. F. Journal of Financial and Quantitative Analysis : 535 ~ 551 [1993]
  • The theory of hedging and speculation in commodity futures
    Johnson, L. L. Review of Economic Studies 74 : 139 ~ 151 [1960]
  • The dynamics of stock index and stock index futures returns
    Stoll, H. R. Journal of Financial and Quantitative Analysis 25 : 441 ~ 468 [1990]
  • The dynamics of intraday price transmission across stock index futures markets : The Standard Poor’s 500, The New York Stock Exchange Composite, and the major markets index futures
    김민호 재무관리연구 20 : 73 ~ 94 [1995]
  • The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices
    Stein, J. American Economic Review : 1012 ~ 1025 [1961]
  • The Hedging Performance of the New Futures Markets
    Ederington, L. Journal of Finance 34 (1) : 157 ~ 170 [1979]
  • The Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures
    Hill, J. Journal of Financial Research 5 : 95 ~ 104 [1982]
  • The Hedging Effectiveness of Currency Futures Markets
    Dale, C. Journal of Futures Markets : 77 ~ 88 [1981]
  • Testing for a Unit Root in Time Series Regression
    Phillips, P. C. B. Biometrika : 335 ~ 346 [1988]
  • Return and volatility dynamics in the FTSE 100 stock index and stock index futures markets
    Abhyankar, A. H. Journal of Futures Markets 15 : 457 ~ 488 [1995]
  • Price discovery and volatility spillovers in the DJIA index and futures markets
    Tse, Y. Journal of Futures Markets 19 : 911 ~ 930 [1999]
  • KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략
    이재하 증권학회지 28 : 379 ~ 417 [2001]
  • KOSDAQ 50과 NASDAQ 100 지수 현·선물시장간 헤지비율의 추정 및 헤지성과 비교에 관한 연구
    임병진 金融工學硏究 5 (2) : 27 ~ 45 [2006]
  • Is the Australian wool futures market efficient as a predictor of spot prices?
    Graham-Higgs, J. The Journal of Futures Markets 19 (5) : 565 ~ 582 [1999]
  • Intraday volatility in the stock index and stock index futures markets
    Chan, K. Review of Financial Studies 4 : 657 ~ 684 [1991]
  • Intraday return dynamics between the cash and the futures markets in Japan
    Iihara, Y. The Journal of Futures Markets 16 (2) : 147 ~ 162 [1996]
  • Intraday price discovery and volatility transmission in stock index and stock index futures markets: evidence from China
    Yang, J. The Journal of Futures Markets 32 (2) : 99 ~ 121 [2012]
  • Hedging with the Nikkei index futures:the conventional model versus the error correction model
    Chou, W. L. Quarterly Review of Economics and Finance 36 : 495 ~ 505 [1996]
  • Hedging with stock index futures : Estimation and forecasting with error correction model
    Ghosh, A. Journal of Futures Markets : 743 ~ 752 [1993]
  • Hedging with International Stock Index Futures : An Intertemporal Error Correction Model
    Ghosh, A. Journal of Financial Research 19 : 477 ~ 492 [1996]
  • Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
    Bollerslev, T. Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 [1986]
  • Estimation of the Optimal Futures Hedges
    Cecchetti, S. G. Review of Economics and Statistics 70 (4) : 623 ~ 630 [1988]
  • Cointegration and Error-Correction:Representation, Estimation and Testing
    Engle, R. F. Econometrica : 251 ~ 1008 [1987]
  • A further investigation of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures market with the use of bid/ask quotes : The case of France
    Shyy, G. The Journal of Futures Market 16 (4) : 405 ~ 420 [1996]
  • A Further Analysis of the Lead/Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets
    Chan, K. Review of Financial Studies 5 : 123 ~ 152 [1992]