연구동향 분석

외환 시장 포트폴리오 선정 모형과 투자 알고리즘 개발 및 성과평가

최재호(Jaeho Choi) 정종빈(Jongbin Jung) 김성문(Seongmoon Kim) 2014년

논문상세정보
인용/피인용
' 외환 시장 포트폴리오 선정 모형과 투자 알고리즘 개발 및 성과평가' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영관리
  • foreignexchangemarket
  • nonlinear programming
  • performance comparison
  • portfolio selection model
  • sharpe ratio
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
9,285 0

0.0%

' 외환 시장 포트폴리오 선정 모형과 투자 알고리즘 개발 및 성과평가' 의 참고문헌

  • 한국 주식시장에서 비선형계획법을 이용한 마코위츠의 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과에 관한 연구
    김성문 경영과학 26 (2) : 19 ~ 35 [2009]
  • 한국 주식시장에서 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 입력 변수의 정확도에 따른 투자 성과 연구
    김홍선 한국경영과학회지 38 (4) : 35 ~ 52 [2013]
  • 지수가중이동평균법과 결합된 마코위츠 포트폴리오 선정 모형 기반 투자 프레임워크 개발 : 글로벌 금융위기 상황 하 한국 주식시장을 중심으로
    박경찬 한국경영과학회지 38 (2) : 75 ~ 93 [2013]
  • 일별 환율데이터에 대한 시계열 모형 적합 및 비교분석
    김보미 응용통계연구 26 (1) : 1 ~ 14 [2013]
  • 시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구
    류시영 KAIST [2006]
  • 마코위츠 포트폴리오 선정 모형을 기반으로 한 투자 알고리즘 개발 및 성과평가：미국 및 홍콩 주식시장을 중심으로
    최재호 경영과학 30 (1) : 73 ~ 89 [2013]
  • When do improved covariance matrix estimators enhance portfolio optimization? An empirical comparative study of nine estimators
    Pantaleo, E. Quantitative Finance 11 (7) : 1067 ~ 1080 [2011]
  • Triennial-Central Bank Survey-Report on global foreign exchange market activity in 2010
  • Trading futures using a channel rule : A study of the predictive power of technical analysis with currency examples
    Taylor, S. Journal of Futures Markets 14 (2) : 215 ~ 235 [1994]
  • The significance of technical trading-rule profits in the foreign exchange market : a bootstrap approach
    Levich, R Journal of International Money and Finance 12 (5) : 451 ~ 474 [1993]
  • The Sharpe ratio
    Sharpe, W. F. The Journal of Portfolio Management 21 (1) : 49 ~ 58 [1994]
  • Technical Trading Rule Profitability and Foreign Exchange Intervention
    LeBaron, B. Journal of International Economics 49 (1) : 125 ~ 143 [1999]
  • Portfolio selection
    Markowitz, H Journal of finance 7 : 77 ~ 91 [1951]
  • Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
    Markowitz, H Wiley [1991]
  • Optimal portfolio diversification : empirical Bayes versus classical approach
    Hui, T Journal of the Operational Research Society 44 (11) : 1155 ~ 1159 [1993]
  • Optimal Versus Naive Diversification : How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy?
    DeMiguel, V Review of Financial Studies 22 (5) : 1915 ~ 1953 [2009]
  • Modeling heteroscedasticity in daily foreign-exchange rates
    Hsieh, D. Journal of Business and Economic Statistics 7 (3) : 307 ~ 317 [1989]
  • Markowitz versus the Talmudic portfolio diversification strategies
    Dunchin, R The Journal of Portfolio Management 35 (2) : 71 ~ 74 [2009]
  • Introduction to Operations Research
    Hillier, F.S. McGraw-Hill [2015]
  • High‐frequency Markov switching models in the foreign exchange market
    Marsh, I. Journal of Forecasting 19 (2) : 123 ~ 134 [2000]
  • Have Trading Rule Profits in the Currency Markets Declined over Time?
    Olson, D. Journal of banking and Finance 28 (1) : 85 ~ 105 [2004]
  • Forecasting foreign exchange rates with artificial neural networks : a review
    Huang W International Journal of Information Technology and Decision Making 3 (1) : 145 ~ 165 [2004]
  • Forecasting foreign exchange rates using recurrent neural networks
    Tenti, P. Applied Artificial Intelligence 10 (6) : 567 ~ 582 [1996]
  • Forecasting exchange rates using feedforward and recurrent neural networks
    Kuan, C Journal of Applied Econometrics 10 (4) : 347 ~ 364 [1995]
  • Dukascopy
  • Chartists, fundamentalists, and trading in the foreign exchange market
    Frankel, J The American Economic Review 80 (2) : 181 ~ 185 [1990]
  • Beating the foreign exchange market
    Sweeney, R. The Journal of Finance 41 (1) : 163 ~ 182 [1986]
  • A test of futures market disequilibrium using twelve different technical trading systems
    Lukac, L. Applied Economics 20 (5) : 623 ~ 639 [1988]