연구동향 분석
박사

글로벌 리츠 시장의 변동성 다이나믹스에 관한 연구 = The Volatility Dynamics of the Global REITs Market

이민아 2020년

논문상세정보
인용/피인용
' 글로벌 리츠 시장의 변동성 다이나믹스에 관한 연구 = The Volatility Dynamics of the Global REITs Market' 의 주제별 논문영향력
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논문영향력 요약
주제
  • DLLFM
  • 리츠
  • 시간가변 상관관계
  • 이분산성
  • 점프-확산 모형
  • 점프리스크
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
98 0

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' 글로벌 리츠 시장의 변동성 다이나믹스에 관한 연구 = The Volatility Dynamics of the Global REITs Market' 의 참고문헌

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  • 국토교통부, 「리츠의 정의는」
    국토교통부 리츠정보시스템 [2019]
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  • “한국주식시장의 변동성 다이나믹스와 시간가변적 상관관계에 관한 연구”
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  • “한국자본시장의 점프위험과 조건부 이분산성에 관한 연구”
    장국현 증권학 회지, 20(1), , 273-300 [1997]
  • “한국의 REITs, 부동산인가? 주식인가?”
    김성훈 장병기 주택연구, 15(2), 31-52 [2010]
  • “한국과 미국의 리츠가격지수 현황과 수익률 특성분석”
    유정석 부동산포커 스, 12년 7월호, 한국감정원 [2012]
  • “한국 부동산시장 및 자본시장과 부동산투자회사 (REITs)간 의 연관성 분석”
    김경민 조현민 국토연구, 71, 국토연구원 [2011]
  • “주식시장 변동과 REITs의 수익-위험 특성에 관한 연구”
    신태호 감정평가 학논집, 3, , 91-116 [2004]
  • “부동산투자회사의 수익-위험 특성에 관한 연구”
    김관형 박정호 부동산학 연구, 13(2), , 5-22 [2007]
  • “부동산투자회사(REITs)의 수익률에 관한 요인 분석”
    김영곤 조성홍 기업 경영연구, 19(3), , 167-192 [2012]
  • “부동산투자신탁(Reits)유형별 주가 영향 요인에 관한실증연 구”
    김봉수 한경수 기업경영연구, 17(1), , 41-62 [2010]
  • “부동산투자신탁(REITs)의 상관성에 관한 연구”
    김진호 김행종 장용삼 한 국지적학회지, 24(1) [2008]
  • “부동산의 예측을 위한 리츠 Index수익률 분석”
    김동욱 한국경영과학회: 대 한산업공학회, 춘계공동학술대회, , 945-951 [2007]
  • “부동산 간접투자 REITs총수익률과 거시경제변수와의 상관관계에 관한 실증분석–REITs, 부동산 간접투자 실증 자료 중심으로”
    지성국 영 산대학교, 박사학위논문 [2012]
  • “변동성, 위험프리미엄과 코리아 디스카운트”
    장국현 재무관리연구, 22(2), , 165-187 [2005]
  • “리츠편입을 통한 복합자산 포트폴리오의 분산효과 분석”
    유정석 최혜림 국토연구, 71, , 115-132 [2011]
  • “리츠의 변동성요소와 점프리스크에 관한 연구”
    김지혜 장국현 한국증권학 회, 45(4) [2016]
  • “다요인 모형과 미관측 요인모형을 활용한 주식시장 위험과 수익의 연구”
    홍민구 건국대학교 박사학위 논문 [2014]
  • “다변량 GARCH-M 모형을 이용한 조건부 CAPM의 검증과 시간가 변적 상관관계에 관한 연구"
    장국현 증권학회지, 23(1), , 61-87 [1998]
  • “국내 리츠의 수익률과 조건부 이분산 모형을 이용한 리스 크 분석”
    이현석 장영길 부동산학연구, 16(1), , 25-40 [2010]
  • “VAR 모형을 이용한 국내 REITs와 거시경제변수들간 동태 적 상관관계분석”
    김영곤 이태용 대한부동산학회지, 36(4) [2018]
  • “The U.S. QE and Volatility Spillover Effects among the U.S. and Asia-Pacific Real Estate Markets : Evidence from REIT ETFs ”
    김범석 유한수 부동산학보, 67 [2016]
  • “The CoIntegration and Spillover Effects between the U.S. and Asia Pacific Reits : Evidence from the U.S. Subprime Mortga ge Crisis”
    김범석 부동산연구, 21(1) [2011]
  • “REITs의 수익률 특성 분석 – 한미간 비교분석을 중심으로”
    박원석 지리 학연구, 37(4), , 455-471 [2003]
  • “REITs의 수익률 예측모형에 관한 연구”
    최차순 부동산학연구, 15(1), , 25-667 [2005]
  • “CR-REITs와 부동산투자신탁의 수익률 결정요인과 위험 특성에 관 한 연구”
    박종택 세종대학교, 박사학위논문 [2003]
  • “CR REITs 주식가격 결정요인에 관한 연구”
    심종원 정의철 국토계획, 42(1), , 113-125 [2007]
  • “A Study of Comovement and Factors Causing Volatility in REIT Returns Before and After the Global Financial Crisis”
    김성희 심교언 허필원 한국부동산연구원, 23(3), , 293-318 [2013]
  • “2007∼2008년 국제금융위기를 전후한 국내 리츠/부동산펀드와 미국 리츠의 주가동조화 현상”
    김범석 부동산연구, 20(1), 2010, 115-137 [2010]
  • ``Conditional Volatility of Equity Real Estate Investment Trust Returns : a Pre-and Post-1993Comparison ''
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  • Threshold Effects in the Relationships of REITS and Other Financial Securities in Developed Countries
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  • The time-varying nature of the link between REIT , Real Estate and Financial Returns
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  • Financial Crisis and Asian Real Estate Securities Market Interdependence : Some Additional Evidence
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  • Equity REITS and portfolio diversification
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  • Do Securitized Real Estate Markets Jump ? International Evidence
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  • Conditional Volatility and Correlation between Stocks and REITs in BRICS Countries : Advice to Real Estate and Portfolio Managers
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  • Conditional Correlations and Real Estate Investment Trusts
    15 ( 2 ) [2009]
  • An International Perspective of Volatility Spillover Effect : The Case of REITs
    21 ( 4 ) [2016]
  • An Examination of Volatility Spillovers in REIT Returns
    8 [2002]
  • A Study of REITs in the Asia-Pacific Area : Volatility Characters and Their Long-term Relationship with Stock Indices
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